天弘安康颐和混合型证券投资基金招募说明书(更新)

                    招募说明书(更新) 天弘安康颐和混合型证券投资基金      招募说明书（更新）  基金管理人：天弘基金管理有限公司  基金托管人：上海银行股份有限公司  日    期：二〇二四年十一月十三日                                  招募说明书（更新）                     重要提示   天弘安康颐和混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2020 年 8 月 6 日获得中国证监会准予注册的批复（证监许可20201675 号）。   本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会准予本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投 资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。本 基金的基金合同于 2020 年 12 月 02 日正式生效。   本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投 资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本 基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断 市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投 资人在获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险，可能包括： 证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回 或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本 基金特有风险等。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资 者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自 行负责。   本基金为混合型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金， 低于股票型基金。   本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波 动影响，存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。   基金管理人在此特别提示投资者：本基金存在法律文件风险收益特征表述与 销售机构基金风险评价可能不一致的风险。   本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比 例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长 期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关 法律法规对本基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方法也不同，因此 销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同， 投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之                            招募说明书（更新） 间的匹配检验。   当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应 程序后，可以启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书的相关章节。侧 袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的 申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的 特定风险。   本基金并非保本基金，基金管理人并不能保证投资于本基金不会产生亏损。   投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等信 息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险， 了解基金的风险收益特征，根据自身的投资目的、投资经验、资产状况等判断基 金是否和自身的风险承受能力相适应，并通过基金管理人或基金管理人委托的具 有基金销售业务资格的其他机构购买基金。   基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现， 基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。   本次更新主要依据《天弘基金管理有限公司关于天弘安康颐和混合型证券投 资基金增设份额及调整收益分配原则并相应修改相关法律文件的公告》进行修订。                                           招募说明书（更新）                            目 录                                        招募说明书（更新）                              招募说明书（更新）                 一、绪言   《天弘安康颐和混合型证券投资基金招募说明书》                        （以下简称“招募说明书” 或“本招募说明书”）依照《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、 《中华人民共和国证券投资基金法》                （以下简称“《基金法》”）、                             《公开募集证券投 资基金运作管理办法》          （以下简称“《运作办法》”）、                        《证券投资基金销售管理办法》 （以下简称“《销售办法》”）、               《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》                                  （以下 简称“《信息披露办法》”）、              《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 （以下简称“《流动性风险管理规定》”以及《天弘安康颐和混合型证券投资基 金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。   本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委 托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作 任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行 为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他 有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务， 应详细查阅基金合同。                                       招募说明书（更新）                       二、释义   在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 同》及对基金合同的任何有效修订和补充 混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 更新 料概要》及其更新 售公告》 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员 会第三十次会议修订，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十 二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会 关于修改等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国 证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订     《销售办法》：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施 的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订     《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日 实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决 定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做 出的修订                                       招募说明书（更新） 的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订       《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关 对其不时做出的修订 员会 务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会 团体或其他组织 办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中 国境外的机构投资者 证券投资试点办法》及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内 证券投资的境外法人 人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金 的其他投资人的合称 人 办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务                                     招募说明书（更新） 协议，办理基金销售业务的机构 投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结 算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 限公司或接受天弘基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 管理的基金份额余额及其变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的 日期 产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 不得超过 3 个月 开放日 范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人 和投资人共同遵守                                招募说明书（更新） 请购买基金份额的行为 请购买基金份额的行为 定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基 金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为 持基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入 申请份额总数后的余额）超过上一工作日基金总份额的 10% 行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 款项及其他资产的价值总和 值和基金份额净值的过程 以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购 与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受 限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或                                招募说明书（更新） 交易的债券等 值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者， 从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益不受损 害并得到公平对待 刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网 站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待， 属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账 户称为侧袋账户               （1）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致 公允价值存在重大不确定性的资产；                （2）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍 导致资产价值存在重大不确定性的资产；                  （3）其他资产价值存在重大不确定性的 资产 件 基金份额持有人服务的费用 类别 时根据持有期限收取赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基 金份额 回时根据持有期限收取赎回费用，并从本类别基金资产中计提销售服务费的基金 份额                           招募说明书（更新） 有期限收取赎回费用，并从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额                                      招募说明书（更新）                    三、基金管理人   （一）基金管理人概况   名称：天弘基金管理有限公司   住所：天津自贸试验区（中心商务区）新华路 3678 号宝风大厦 23 层   办公地址：天津市河西区马场道 59 号天津国际经济贸易中心 A 座 16 层   成立日期：2004 年 11 月 8 日   法定代表人：韩歆毅   客服电话：95046   联系人：司媛   组织形式：有限责任公司   注册资本及股权结构   天弘基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督 管理委员会批准（证监基金字2004164 号），于 2004 年 11 月 8 日成立。公司 注册资本为人民币 5.143 亿元，股权结构为：             股东名称                         股权比例 蚂蚁科技集团股份有限公司                                 51% 天津信托有限责任公司                                 16.8% 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司                          15.6% 芜湖高新投资有限公司                                  5.6% 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙）                        3.5% 新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙）                          2% 新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙）                          2% 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙）                        3.5%              合计                             100%   （二）主要人员情况   韩歆毅先生，董事长，硕士。历任中国国际金融股份有限公司投资银行部执 行总经理、阿里巴巴集团企业融资部资深总监，现任蚂蚁科技集团股份有限公司                                                     招募说明书（更新） 总裁、首席财务官。    杨东海先生，副董事长，本科。历任内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 经营管理部总经理、财务中心总经理、总经理助理，现任内蒙古君正能源化工集 团股份有限公司财务总监、副总经理、董事及董事会秘书。    周志峰先生，董事，本科。历任方达律师事务所律师、律所合伙人。现任蚂 蚁科技集团股份有限公司资深副总裁、首席法务官、董事会秘书。    黄辰立先生，董事，硕士。历任中国国际金融股份有限公司投资银行分析员、 经 理 ， Barclays   Capital   Asia   Limtied 投 资 银 行 经 理 ， J.P.Morgan Securities(Asia Pacific) Limited投资银行部经理，中国国际金融股份有限公 司投资银行部执行总经理、副总裁，现任蚂蚁科技集团股份有限公司副总裁。    陈耿先生，董事，本科。历任上海市沪中律师事务所律师，上海新华闻投资 有限公司首席律师，中国华闻投资控股有限公司综合行政部总经理，宝矿控股（集 团）有限公司法务经理，中泰信托有限责任公司综合管理部总经理、资产管理部 总经理，上海实业城市开发集团有限公司融产结合工作推进办公室负责人，现任 天津信托有限责任公司董事会秘书。    高阳先生，董事，总经理，硕士。历任中国国际金融股份有限公司销售交易 部经理，博时基金管理有限公司债券组合经理、固定收益部总经理、基金经理、 股票投资部总经理，鹏华基金管理有限公司副总经理，博时基金管理有限公司总 经理。现任本公司总经理。    孟路先生，独立董事，硕士。历任中国建设银行北京西四支行国际部副经理， 中国建设银行北京长安支行副总经理，中国建设银行北京前门支行行长助理，中 国建设银行北京开发区支行行长，中国民生银行轨道交通部总经理，贵州银行行 长助理兼贵阳管理部总经理，福建海峡银行首席投资官兼上海金融业务研发中心、 资产合作管理部总裁，盈科创新资产管理有限公司联席总裁。现任上海铁林投资 控股有限公司责任公司董事长兼总经理。    车浩先生，独立董事，博士。历任对外经济贸易大学法学院教师，清华大学 法学院博士后，现任北京大学法学院教授、副院长。    黄卓先生，独立董事，博士。现任北京大学国家发展研究院长聘副教授、副 院长。                               招募说明书（更新）   杨海军先生，监事会主席，本科。历任北京证券有限责任公司深圳营业部总 经理，联合证券有限责任公司交易管理部总经理，厦门联合信托投资有限责任公 司上海证券部总经理，中泰信托有限责任公司证券部总经理、北京中心副总经理 兼北京中心综合管理部总经理，上海实业城市开发集团有限公司深圳公司总经理 兼融产结合推进办副主任，现任天津信托有限责任公司业务总监兼资产管理总部 总经理、综合管理总部总经理、监事。   刘春雷先生，监事，本科。历任南山集团有限公司澳大利亚分公司副总经理， 山东南山铝业股份有限公司部门负责人、总经理助理、副总经理、董事、常务副 总经理，现任内蒙古君正集团企业管理（北京）有限公司副总经理。   李渊女士，监事，硕士。历任北京朗山律师事务所律师，现任芜湖高新投资 有限公司法务总监。   史明慧女士，监事，硕士。历任新华基金管理有限公司高级产品经理，北京 新华富时资产管理有限公司部门总经理助理，2014 年 6 月加盟本公司，历任高 级产品经理、券商业务部执行总经理，现任公司产品部负责人。   薄贺龙先生，监事，本科。历任公司基金运营部总经理助理、基金运营部副 总经理、基金运营部总经理，现任公司基金运营业务副总监。   周娜女士，监事，硕士。历任公司人力资源部业务主管、人力资源部总经理 助理，现任公司人力资源部总经理。   高阳先生，总经理，硕士。历任中国国际金融股份有限公司销售交易部经理， 博时基金管理有限公司债券组合经理、固定收益部总经理、基金经理、股票投资 部总经理，鹏华基金管理有限公司副总经理，博时基金管理有限公司总经理。现 任本公司总经理。   陈钢先生，副总经理，硕士。历任华龙证券公司固定收益部高级经理，北京 宸星投资管理公司投资经理，兴业证券公司债券总部研究部经理，银华基金管理 有限公司机构理财部高级经理，中国人寿资产管理有限公司固定收益部高级投资 经理。2011 年 7 月份加盟本公司，历任公司固定收益总监，现任公司副总经理、 基金经理，天弘创新资产管理有限公司董事长。                                  招募说明书（更新）   周晓明先生，副总经理，硕士。曾就职于中国证券市场研究院设计中心及其 下属北京标准股份制咨询公司、国信证券、北京证券、嘉实基金、工银瑞信基金 等，历任盛世基金拟任总经理。2011年8月加盟本公司，现任公司副总经理。   熊军先生，副总经理，博士。历任中央教育科学研究所助理研究员，国家国 有资产管理局主任科员、副处长，财政部干部教育中心副处长，全国社保基金理 事会副处长、处长、副主任、巡视员。2017 年 3 月加盟本公司，现任公司副总经 理、首席经济学家。   常勇先生，副总经理，本科。历任中国工商银行股份有限公司沈阳分行个人 金融处处长，太平人寿保险有限公司上海分公司副总经理，太平人寿保险有限公 司客户服务部主要负责人、银行保险部副总经理。2014 年 6 月加盟本公司，历 任高端客户业务总监、公司总经理助理，现任公司副总经理。   聂挺进先生，副总经理，硕士。历任博时基金管理有限公司基金经理、研究 部总经理、投资总监，浙商基金管理有限公司副总经理、总经理，华泰证券（上 海）资产管理有限公司总经理。2024 年 3 月加盟本公司，现任公司副总经理。   童建林先生，督察长、风控负责人，本科。历任当阳市产权证券交易中心财 务部经理、交易中心副总经理，亚洲证券有限责任公司宜昌总部财务主管、宜昌 营业部财务部经理、公司财务会计总部财务主管，华泰证券股份有限公司（原华 泰证券有限责任公司）上海总部财务项目主管。2006 年 6 月加盟本公司，历任 内控合规部总经理，现任公司督察长、风控负责人。   刘荣逵先生，首席信息官，硕士。历任北京昊超电子商务有限公司（原北京 淘宝科技有限公司）淘宝基础平台技术部高级技术专家，北京思德泰科科技发展 有限公司技术研发部总监，北京每日优鲜电子商务有限公司主商城业务部高级技 术总监，2022 年 7 月加盟本公司，现任公司首席信息官。   马文辉先生，财务负责人，本科。历任普华永道中天会计师事务所北京分所 审计师、审计经理、高级经理，普信恒业科技发展（北京）有限公司财务部总监 助理。2018 年 4 月加盟本公司，现任公司财务负责人、财务部总经理。   贺剑先生，金融学硕士，17 年证券从业经验。历任华夏基金管理有限公司风 险分析师、研究员、投资经理，2020 年 5 月加盟本公司。历任天弘惠利灵活配置                                         招募说明书（更新） 混合型证券投资基金基金经理（2020 年 07 月至 2022 年 04 月）、天弘穗利一年 定期开放债券型证券投资基金基金经理（2020 年 07 月至 2021 年 04 月）、天弘 新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2020 年 07 月至 2021 年 09 月）、 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理（2020 年 07 月至 2022 年 04 月）、天弘通利混合型证券投资基金基金经理（2020 年 07 月至 2021 年 09 月）、天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金基金经理（2021 年 05 月 至 2023 年 09 月）、天弘安康颐享 12 个月持有期混合型证券投资基金基金经理 （2021 年 06 月至 2024 年 04 月）。现任本公司基金经理。天弘安康颐和混合型 证券投资基金基金经理、天弘裕新混合型证券投资基金基金经理、天弘恒新混合 型证券投资基金基金经理、天弘安康颐丰一年持有期混合型证券投资基金基金经 理、天弘安康颐利混合型证券投资基金基金经理、天弘稳健回报债券型发起式证 券投资基金基金经理、天弘安康颐睿一年持有期混合型证券投资基金基金经理。   历任基金经理：   姜晓丽女士，任职时间：2020 年 12 月 03 日至 2022 年 04 月 30 日。   高阳先生：本公司总经理，投资决策委员会主任委员；   陈钢先生：本公司副总经理，基金经理，天弘创新资产管理有限公司董事长， 投资决策委员会委员；   熊军先生：本公司副总经理，公司首席经济学家、投资决策委员会委员；   聂挺进先生：本公司副总经理，投资决策委员会委员；   姜晓丽女士：本公司固定收益业务总监、基金经理，兼任固定收益部、混合 资产部部门总经理，投资决策委员会委员；   王昌俊先生：本公司现金管理部总经理、基金经理，投资决策委员会委员；   童建林先生：本公司督察长、风控负责人，投资决策委员会列席委员；   邓强先生：首席风控官，投资决策委员会列席委员。   （三）基金管理人的职责 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；                               招募说明书（更新） 配收益； 他法律行为；  （四）基金管理人承诺   本基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》、                            《基金法》、                                 《运作 办法》   、《销售办法》、          《信息披露办法》等法律法规的活动，并承诺建立健全内部 控制制度，采取有效措施，防止违法行为的发生。   基金管理人禁止性行为的承诺。   本基金管理人依法禁止从事以下行为：   （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公平地对待其管理的不同基金财产；   （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；   （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示 他人从事相关的交易活动；   （7）玩忽职守，不按照规定履行职责；   （8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。                            招募说明书（更新）   （1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着勤勉谨慎的原则为基金份 额持有人谋取最大利益。   （2）不利用职务之便为自己、被代理人、被代表人、受雇他人或任何其他 第三人谋取不当利益。   （3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开 的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人 从事相关的交易活动。   （4）不从事损害基金资产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。  （五）基金管理人的风险管理与内部控制制度   （1）全面性原则：公司风险管理必须覆盖公司所有的部门和岗位，涵盖所 有风险类型，并贯穿于所有业务流程和业务环节；   （2）独立性原则：公司根据业务需要设立保持相对独立的机构、部门和岗 位，并在相关部门建立防火墙；公司设立独立的风险管理部门及审计部门，负责 识别、监测、评估和报告公司风险管理状况，并进行独立汇报；   （3）审慎性原则：风险管理核心是有效防范各种风险，任何制度的建立都 要以防范风险、审慎经营为出发点；   （4）有效性原则：风险管理制度具有高度权威性，是所有员工必须严格遵 守的行动指南；执行风险管理制度不得有任何例外，任何员工不得拥有超越制度 或违反制度的权力；   （5）适时性原则：公司应当根据公司经营战略方针等内部环境和法规、市 场环境等外部环境变化及时对风险进行识别和评估，并对其管理政策和措施进行 相应的调整；   （6）定量与定性相结合的原则：针对合规风险、操作风险、市场风险、信 用风险和流动性风险的不同特点，利用定性和定量的评估方法，建立完备的风险 控制指标体系，使风险控制更具客观性和操作性。  公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构，由最高管                              招募说明书（更新） 理层对风险管理负最终责任，各个业务部门负责本部门的风险评估和监控，内控 合规部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言，包括如下组成部分：   （1）董事会：负责监督检查公司的合法合规运营、内部控制、风险管理， 从而控制公司的整体运营风险；   （2）督察长：独立行使督察权利，直接对董事会负责，及时向审计与风险 控制委员会提交有关公司规范运作和风险控制方面的工作报告；   （3）投资决策委员会：负责指导基金财产的运作、制定本基金的资产配置 方案和基本的投资策略；   （4）风险管理委员会：拟定公司风险管理战略，经董事会批准后组织实施； 组织实施董事会批准的年度风险预算、风险可容忍度限额及其他量化风险管理工 具；根据公司总体风险控制目标，制定各业务和各环节风险控制目标和要求；落 实公司就重大风险管理做出的决定或决议；听取并讨论会议议题，就重大风险管 理事项形成决议；拟定或批准公司风险管理制度、流程；对责任人提出处罚建议， 经总经理办公会讨论后执行。   （5）内控合规部：负责公司集中统一的合规管理工作，按照公司规定和督 察长的安排履行合规管理职责，建立和完善合规管理及合规风险信息的监控、识 别、处置、报告体系，不断提升公司整体合规意识和能力。   （6）风险管理部：通过投资交易系统的风控参数设置，保证各投资组合的 投资比例合规；参与各投资组合新股申购、一级债申购、银行间交易等场外交易 的风险识别与评估，保证各投资组合场外交易的事中合规控制；负责各投资组合 投资绩效、风险的计量和控制；   （7）审计部：通过运用系统化和规范化的方法，审查、评价并改善公司的 业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性，以促进公司完善治理、增加 价值和实现目标。   （8）业务部门：风险管理是每一个业务部门最首要的责任。各部门的部门 经理对本部门的风险负全部责任，负责履行公司的风险管理程序，负责本部门的 风险管理系统的开发、执行和维护，用于识别、监控和降低风险。   （1）风险控制制度                             招募说明书（更新）  公司风险控制的目标为严格遵守国家法律法规、行业自律规定和公司各项规 章制度，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营风格；不断提高经营管 理水平，在风险最小化的前提下，确保基金份额持有人利益最大化；建立行之有 效的风险控制机制和制度，确保各项经营管理活动的健康运行与公司财产的安全 完整；维护公司信誉，保持公司的良好形象。针对公司面临的各种风险，包括政 策和市场风险，管理风险和职业道德风险，分别制定严格防范措施，并制定岗位 分离制度、空间分离制度、作业流程制度、集中交易制度、信息披露制度、资料 保全制度、保密制度和独立的监察稽核制度等相关制度。  （2）内控合规管理制度  为保障持续规范发展，公司制定合规管理制度。公司设督察长，负责公司合 规管理工作，实施对公司经营管理合规合法性的审查、监督和检查。内控合规部 负责公司集中统一的合规管理工作，按照公司规定和督察长的安排履行合规管理 职责，建立和完善合规管理及合规风险信息的监控、识别、处置、报告体系，不 断提升公司整体合规意识和能力。  （3）审计管理制度  为规范内部审计工作，公司制定内部审计管理制度。内部审计通过运用系统 化和规范化的方法，审查、评价并改善公司的业务活动、内部控制和风险管理的 适当性和有效性，以促进公司完善治理、增加价值和实现目标。  （4）内部会计控制制度  建立了基金会计的工作制度及相应的操作控制规程，确保会计业务有章可循； 按照相互制约原则，建立了基金会计业务的复核制度以及与托管行相关业务的相 互核查监督机制；为了防范基金会计在资金头寸管理上出现透支风险，制定了资 金头寸管理制度；为了确保基金资产的安全，公司严格规范基金清算交割工作， 并在授权范围内，及时准确地完成基金清算；强化会计的事前、事中、事后监督 和考核制度；为了防止会计数据的毁损、散失和泄密，制定了完善的档案保管和 财务交接制度。  （1）建立、健全内控体系，完善内控制度。公司建立、健全了内控结构，高 管人员关于内控有明确的分工，确保各项业务活动有恰当的组织和授权，确保内                            招募说明书（更新） 控合规工作是独立的，并得到高管人员的支持，同时置备操作手册，并定期更新；   （2）建立相互分离、相互制衡的内控机制。公司建立、健全了各项制度， 做到基金经理分开、投资决策分开、基金交易集中，形成不同部门、不同岗位之 间的制衡机制，从制度上减少和防范风险；   （3）建立、健全岗位责任制。公司建立、健全了岗位责任制，使每个员工 都明确自己的任务、职责，并及时将各自工作领域中的风险隐患上报，以防范和 减少风险；   （4）建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序。公司建立了风险管理委 员会，使用适合的程序，确认和评估与公司运作有关的风险；公司建立了自下而 上的风险报告程序，对风险隐患进行层层汇报，使各个层次的人员及时掌握风险 状况，从而以最快速度做出决策；   （5）建立内部监控系统。公司建立了有效的内部监控系统，如电脑预警系 统、投资监控系统，能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控；   （6）使用数量化的风险管理手段。采取数量化、技术化的风险控制手段， 建立数量化的风险管理模型，用以提示市场趋势、行业及个股的风险，以便公司 及时采取有效的措施，对风险进行分散、控制和规避，尽可能地减少损失；   （7）提供足够的培训。公司制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够 和适当的培训，使员工明确其职责所在，控制风险。   本公司确知建立、维护、维持和完善内部控制制度是本公司董事会及管理层 的责任。本公司特别声明以上关于内部控制的披露真实、准确，并承诺将根据市 场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。                                  招募说明书（更新）                      四、基金托管人   (一)基金托管人情况   名称：上海银行股份有限公司（以下简称“上海银行”）   住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 168 号   办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 168 号   法定代表人：金煜   成立时间：1995 年 12 月 29 日   组织形式：股份有限公司（中外合资、上市）   注册资本：人民币 142.065287 亿元   存续期间：持续经营   基金托管业务批准文号：中国证监会证监许可2009814 号   托管部门联系人：周直毅   电话：021－68475608   传真：021－68476901   上海银行成立于 1995 年 12 月 29 日，总部位于上海，是上海证券交易所主 板上市公司，股票代码 601229。上海银行以“精品银行”为战略愿景，秉持“精 诚至上，信义立行”的核心价值观，围绕高质量可持续发展目标，将数字化作为 创新驱动、提升能级的核心力量，加快转型发展，努力实现新的质变。   自成立以来，上海银行坚守金融企业初心使命，积极融入地方经济建设，助 力长三角一体化、京津冀协同、粤港澳大湾区、成渝双城经济圈等战略实施，服 务上海“五个中心”、          “五个新城”、自贸区等创新发展，区域服务能级不断提升； 着力支持实体经济转型升级，在普惠、科创、绿色、民生等领域加大投入，打造 “上行惠相伴”、“绿树城银”等特色服务品牌，构建开放合作的创新服务平台， 推出“上行 e 链”、           “智慧 e 疗”等专业服务体系，业务规模持续增长；不断服务 人民美好生活追求，深入建设“适老、为老、惠老”的养老金融服务模式、培育 大财富管理专业能力、助力满足场景化消费需求等，为客户提供不止于金融的综 合服务。   目前，上海银行已在上海、宁波、南京、杭州、天津、成都、深圳、北京、                                    招募说明书（更新） 苏州设立一级分行，在无锡、绍兴、南通、常州、盐城、温州、前海、深汕特别 合作区、泰州等设立二级分行，分支机构布局覆盖长三角、京津冀、粤港澳、成 渝等国家战略实施区域。陆续设立了上银香港及其子公司上银国际、上银基金及 其子公司上银瑞金、上银理财，发起设立四家村镇银行，与携程共同设立尚诚消 费金融，跨境和综合经营布局完善。   近年来，上海银行综合实力不断增强、发展品质稳步提升。目前，集团总资 产已超 3 万亿元，年营收超 500 亿元、盈利超 200 亿元，资产质量保持银行业较 好水平。上海银行是国内 20 家系统重要性银行之一，在英国《银行家》杂志全 球银行 1000 强榜单中列前百强。   上海银行总行下设资产托管部，是从事资产托管业务的职能部门，内设托管 产品部、托管运作部（内设系统管理团队）、行管运作部、稽核监督部，100%员 工拥有大学本科及以上学历，业务岗位人员均具有基金从业资格。   上海银行于 2009 年 8 月 18 日获得中国证监会、中国银监会核准开办证券投 资基金托管业务，批准文号：中国证监会证监许可2009814 号。   近年来，上海银行顺应市场发展趋势和监管导向，持续深化业务转型，把握 市场热点，积极拓展公募基金、银行理财、保险、资产证券化四大重点细分市场， 大力提升同业托管竞争力，保险托管规模突破 1800 亿元，公募基金托管规模突 破 2600 亿元。同时，上海银行持续探索并积极推进托管产品创新，为包括基金 公司、证券公司、信托公司、商业银行、保险公司、期货公司和私募投资机构等 各类机构提供资产托管服务，形成了托管产品及服务多元化发展的格局，资产托 管规模超过 2.89 万亿元，其中同业机构托管规模超过 1.85 万亿元。   截至 2024 年 6 月末，上海银行托管的公募证券投资基金已达 154 只，产品 类型涵盖了股票型、混合型、债券型、货币型、指数型、ETF 和 ETF 联接、QDII 以及 FOF 基金等，基金资产净值规模合计约 2816.8481 亿元。   (二)基金托管人的内部控制制度   严格遵守国家有关法律法规、行业监管规章和上海银行有关规定，守法经营、                            招募说明书（更新） 规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金资产的安全完整，确保有 关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。   上海银行基金托管业务内部风险控制组织结构是由总行风险管理部门和资 产托管部共同组成。托管业务风险控制纳入全行的风险管理体系；资产托管部配 备专职人员负责托管业务内控稽核工作，各业务部室在各自职责范围内实施具体 的风险控制措施。   （1）全面性原则：监督制约必须渗透到托管业务的全过程和各个操作环节， 覆盖到资产托管部所有的部室、岗位和人员。   （2）独立性原则：资产托管部内设独立的稽核监督团队，保持高度的独立 性和权威性，负责对托管业务风险控制工作进行指导和监督。   （3）相互制约原则：各业务部室在内部组织结构上形成相互制约，建立不 同岗位之间的制衡体系。   （4）审慎性原则：内控与风险管理必须以防范风险、审慎经营为前提，保 证托管资产的安全与完整；托管业务经营管理必须按照“内控优先”的原则，在 新设机构或新增业务时，做到先期完成相关制度建设。   （5）有效性原则：内部控制体系应与所处的环境相适应，以合理的成本实 现内控目标，内部制度的制订应当具有前瞻性，并应当根据国家政策、法律及经 营管理的需要，适时进行相应修改和完善；内部控制应当具有高度的权威性，任 何人不得拥有不受内部控制约束的权力，内部控制存在的问题应当能够得到及时 反馈和纠正。   （1）建立明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人 员行为规范等一系列规章制度。   （2）建立托管业务前后台分离，不同岗位相互牵制的管理结构。   （3）专门的稽核监督人员组织各业务部室进行风险识别、评估，制定并实 施风险控制措施。   （4）托管业务操作间实施门禁管理和音像监控。                              招募说明书（更新）   （5）定期开展业务与职业道德培训，使员工树立风险防范与控制理念，并 签订承诺书。   （6）制定完备的应急预案，并组织员工定期演练；建立异地灾备，保证业 务连续不中断。   (三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序   基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基金法》、 《运作办法》、基金合同及其他有关规定，托管人对基金的投资对象和范围、投 资组合比例、投资限制、费用的计提和支付方式、基金会计核算、基金资产估值 和基金净值的计算、收益分配、申购赎回以及其他有关基金投资和运作的事项， 对基金管理人进行业务监督、核查。   基金托管人发现基金管理人有违反法律法规和基金合同的行为，应及时以书 面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对并以书面形 式对基金托管人发出回函。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查， 督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠 正的，基金托管人应报告中国证监会。   基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，立即报告中国证监会，同时， 通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。   基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或 者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并及时向中国证 监会报告。   基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行 政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人， 并及时向中国证监会报告。                                 招募说明书（更新）                      五、相关服务机构   （一）基金销售机构   (1)天弘基金管理有限公司直销中心   住所:天津自贸试验区（中心商务区）新华路 3678 号宝风大厦 23 层   办公地址:天津市河西区马场道 59 号天津国际经济贸易中心 A 座 16 层   法定代表人:韩歆毅   电话:（022）83865560   传真:（022）83865564   联系人:司媛   客服电话:95046   (2)天弘基金管理有限公司网上直销系统   客服电话:95046   投资者可登录基金管理人网站查询销售机构信息。 基金合同等的规定，选择其他符合要求的机构销售本基金，并在基金管理人网站 公示。   （二）登记机构   名称：天弘基金管理有限公司   住所：天津自贸试验区（中心商务区）新华路 3678 号宝风大厦 23 层   办公地址：天津市河西区马场道 59 号天津国际经济贸易中心 A 座 16 层   法定代表人：韩歆毅   电话：（022）83865560   传真：（022）83865564   联系人：薄贺龙   （三）律师事务所和经办律师   名称：上海源泰律师事务所                               招募说明书（更新） 住所：上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼 办公地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼 负责人：廖海 电话：021- 51150298 传真：021- 51150398 经办律师：刘佳、刘翠 联系人：刘佳 （四）会计师事务所和经办注册会计师 名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 执行事务合伙人：毛鞍宁 电话：010-58153000 经办注册会计师：蒋燕华、费泽旭 联系人：蒋燕华                                        招募说明书（更新）                     六、基金的募集   本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信 息披露办法》、《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其它法律法规的有关 规定，并经中国证监会证监许可【2020】1675 号文准予注册。本基金的募集期为 自 2020 年 11 月 12 日至 2020 年 11 月 30 日止。经普华永道中天会计师事务所 验资，本基金募集的净认购金额为 264,477,773.84 元人民币，有效认购款项在 募集期间产生的利息共计 71,376.66 元人民币，按照每份基金份额 1.00 元人民 币计算，设立募集期间募集资金及其利息结转的份额共计 264,549,150.50 份基 金份额，已全部计入基金份额持有人基金账户，归各基金份额持有人所有。                                招募说明书（更新）                  七、基金合同的生效   一、基金合同的生效   本基金合同已于 2020 年 12 月 2 日生效。   二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模   基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或 者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露； 连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在 10 个工作日内向中国证监 会报告并提出解决方案，解决方案包括持续运作、转换运作方式、与其他基金合 并或者终止基金合同等，并在 6 个月内召开基金份额持有人大会进行表决。   法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。                                   招募说明书（更新）               八、基金份额的申购与赎回   （一）申购和赎回场所   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人 在招募说明书或基金管理人网站列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机 构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的 营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   （二）申购和赎回的开放日及时间   投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易 所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中 国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同生效后，若出现新的证券交易市场，证券交易所交易时间变更或其 他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但 应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。   本基金 A 类、C 类基金份额已于 2021 年 3 月 1 日开放日常申购、赎回、定 投、转换业务，E 类基金份额于 2024 年 11 月 13 日开放日常申购、赎回、定投、 转换业务。   基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换 申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额 申购、赎回的价格。   （三）申购与赎回的原则    “未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净 值为基准进行计算； 顺序赎回；                               招募说明书（更新） 投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。   基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人 必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。   （四）申购与赎回的程序   投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出 申购或赎回的申请。   投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申 购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。   基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时， 赎回生效。投资者赎回申请生效后，基金管理人将在 T＋7 日(包括该日)内支付 赎回款项。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项 的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。   遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障 或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回款 项划付时间相应顺延。   基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购 或赎回申请日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有 效性进行确认。T 日提交的有效申请，投资人应在 T+2 日后(包括该日)及时到销 售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成立或 无效，则申购款项本金退还给投资人。如相关法律法规以及中国证监会另有规定， 则依规定执行。   销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机 构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的 确认情况，投资者应及时查询。   基金管理人可在法律法规允许的范围内，在对基金份额持有人利益无实质性                               招募说明书（更新） 不利影响的前提下，依法对上述申购和赎回申请的确认时间进行调整，并必须在 调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。   （五）申购和赎回的数量限制 人民币1.00元（含申购费、下同），追加申购的单笔最低申购金额为人民币1.00 元。在其他销售机构及基金管理人网上直销系统的首次单笔最低申购金额为人民 币1.00元，追加申购的单笔最低认购金额为人民币1.00元。各销售机构对最低申 购限额及级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准，但最低申购金额仍 不得低于1.00元。 于 0.1 份，某笔赎回导致基金份额持有人在某一销售机构全部交易账户的份额余 额少于 0.1 份的，基金管理人有权强制该基金份额持有人全部赎回其在该销售机 构全部交易账户持有的基金份额。如因分红再投资、非交易过户、转托管、巨额 赎回、基金转换等原因导致的账户余额少于 0.1 份之情况，不受此限，但再次赎 回时必须一次性全部赎回。 规定单个投资者累计持有的基金份额上限，具体规定见更新的招募说明书或相关 公告，但需符合法律法规、监管机构的规定和基金合同的约定。 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。 基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控 制。具体见基金管理人相关公告。 份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规 定在规定媒介上公告。   （六）申购和赎回的费用   本基金申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推                                        招募说明书（更新） 广、销售、登记等各项费用。   本基金 A 类基金份额的申购费率如下：           申购金额（M）            A类基金份额申购费率            M＜100万元                 0.80%            M≥500万元              1,000元/笔   同一交易日投资人可以多次申购本基金，A类基金份额的申购费按每笔申购 申请单独计算。C类基金份额和E类基金份额不收取申购费。   本基金 A 类、C 类、E 类基金份额均收取赎回费，适用不同的赎回费率。赎 回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额 时收取。   本基金的赎回费率如下：  持有时间（Y）      A类基金份额赎回      C类基金份额赎回   E类基金份额赎                   费率           费率        回费率      Y＜7天        1.50%         1.50%     1.50%     Y≥180天         0             0         0   对于 A 类基金份额，对于持续持有基金份额少于 30 日的投资人收取的赎回 费，将全额计入基金财产；对持续持有基金份额不少于 30 日但少于 3 个月的投 资人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 75%计入基金财产；对持续持有基金 份额不少于 3 个月但少于 6 个月的投资人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 入基金财产。未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介 上公告。 制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及 监管部门、自律规则的规定。 份额持有人权益产生实质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划，                                          招募说明书（更新） 定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求 履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率、赎回费率或销售服务 费率。   （七）申购份额与赎回金额的计算   （1）A 类基金份额   申购费用适用比例费率时：   净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）   申购费用＝申购金额－净申购金额   申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值   申购费用适用固定金额时：   申购费用＝固定金额   净申购金额＝申购金额－申购费用   申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值   申购份额的计算结果均按照四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生 的收益或损失由基金财产承担。   （2）C 类基金份额   如果投资人选择申购 C 类基金份额，则申购份额的计算方法如下：    申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额净值   （3）E 类基金份额   如果投资人选择申购 E 类基金份额，则申购份额的计算方法如下：    申购份额=申购金额/申购当日 E 类基金份额净值   （4）申购的有效份额单位为份，上述计算结果均以四舍五入方式保留到小 数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。   例 3：假定 T 日 A 类基金份额净值为 1.0160 元，某投资人本次申购本基金 A 类基金份额 10 万元，对应的申购费率为 0.8%，该投资人可得到的 A 类基金份 额为：   净申购金额＝100,000/ (1＋0.80%)＝99,206.35 元   申购费用＝100,000－99,206.35＝793.65 元   申购份额＝99,206.358/1.0160 ＝97,644.05 份                                           招募说明书（更新）    即：投资者投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基金 份额净值为 1.0160 元，可得到 97,644.05 份 A 类基金份额。    例 4：假设某投资者投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 本基金 C 类基金份额净值为 1.0600 元，则可得到的 C 类基金份额为：    申购费用＝0 元    申购份额＝100,000.00/1.0600＝94,339.62 份    即：投资者投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日本基金 C 类基金份额净值为 1.0600 元，则其可得到 94,339.62 份 C 类基金份额。    例 5：假设某投资者投资 10 万元申购本基金 E 类基金份额，假设申购当日 本基金 E 类基金份额净值为 1.0600 元，则可得到的 E 类基金份额为：    申购费用＝0 元    申购份额＝100,000.00/1.0600＝94,339.62 份    即：投资者投资 10 万元申购本基金 E 类基金份额，假设申购当日本基金 E 类基金份额净值为 1.0600 元，则其可得到 94,339.62 份 E 类基金份额。    赎回总金额=赎回份额×赎回当日该类基金份额净值    赎回费用=赎回总金额×赎回费率    净赎回金额=赎回总金额—赎回费用    上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。    例 6：某投资者赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，持有时间为 30 天，对应 的赎回费率为 0.50%，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.2500 元，则其可得 到的赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.2500=12,500.00 元 赎回费用=12,500×0.50%=62.50 元 净赎回金额=12,500-62.50 =12,437.50 元 即：投资者赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，持有时间为 30 天，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.2500 元，则其可得到的赎回金额为 12,437.50 元。    例 7：某投资者赎回本基金 2 万份 C 类基金份额，持有时间为一年，对应的                                     招募说明书（更新） 赎回费率为 0%，假设赎回当日 C 类基金份额净值是 1.1500 元，则其可得到的赎 回金额为：   赎回总金额=20,000×1.1500=23,000.00 元   赎回费用=23,000×0%=0.00 元   净赎回金额=23,000-0=23,000.00 元   即：投资者赎回本基金 2 万份 C 类基金份额，持有时间为一年，假设赎回当 日 C 类基金份额净值是 1.1500 元，则其可得到的赎回金额为 23,000.00 元。   例 8：某投资者赎回本基金 2 万份 E 类基金份额，持有时间为一年，对应的 赎回费率为 0%，假设赎回当日 E 类基金份额净值是 1.1500 元，则其可得到的赎 回金额为：   赎回总金额=20,000×1.1500=23,000.00 元   赎回费用=23,000×0%=0.00 元   净赎回金额=23,000-0=23,000.00 元   即：投资者赎回本基金 2 万份 E 类基金份额，持有时间为一年，假设赎回当 日 E 类基金份额净值是 1.1500 元，则其可得到的赎回金额为 23,000.00 元。   本基金 A 类基金份额、C 类基金份额 E 类基金份额分别设置代码，分别计算 和公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。本各类基金份额净值的计算， 均保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基 金财产承担。T 日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值在当天收市后计 算，并按照基金合同约定公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计 算或公告。   （八）拒绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 基金资产净值。                               招募说明书（更新） 能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 份额的比例达到或者超过 50%，或者变相规避 50%集中度的情形。 导致基金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。 资人单日或单笔申购金额上限的。   发生上述第 1、2、3、5、6、8、10 项暂停申购情形之一且基金管理人决定 暂停接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂 停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购款项本 金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务 的办理。   （九）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回 款项： 基金资产净值。 商确认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。   发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，基金                             招募说明书（更新） 管理人应按规定报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付； 如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配 给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合 同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受 理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的 办理并公告。   （十）巨额赎回的情形及处理方式   若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金 转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额 总数后的余额)超过前一工作日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。   当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定 全额赎回、部分延期赎回或暂停赎回。   （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时， 按正常赎回程序执行。   （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认 为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大 波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一工作日基金总份额的 10%的 前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎 回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分， 投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自 动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获 受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理， 无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推， 直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回 部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。   （3）当本基金发生巨额赎回，且单个基金份额持有人赎回申请超过前一个 工作日总份额 20%以上时，如基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认                              招募说明书（更新） 为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大 波动的，基金管理人可对其实施延期办理赎回申请，对于该基金份额持有人当日 超过上一工作日基金总份额 20%以上的那部分赎回申请，将进行延期办理；对于 该基金份额持有人 20%以内的部分，基金管理人可以根据前段“（1）全额赎回” 或“（2）部分延期赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。 对于未能赎回部分，如该持有人在提交赎回申请时选择取消赎回，则其当日未获 受理的部分赎回申请将被撤销；选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续 赎回，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此 类推，直到全部赎回为止。   （4）暂停赎回：连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理 人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付 赎回款项，但不得超过 20 个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。   当发生上述巨额赎回并采取相应措施时，基金管理人应当通过邮寄、传真或 者招募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处 理方法，并在两日内在规定媒介上刊登公告。   （十一）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告；也可以根据实际情况在暂停公告中明确 重新开放申购或赎回的时间，届时可不再另行发布重新开放的公告。   （十二）基金转换   基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与 基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费， 相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并 提前告知基金托管人与相关机构。   （十三）基金的非交易过户   基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形                              招募说明书（更新） 而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户，或者 按照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理的行为。无论在上述何种 情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人，或者按 照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理。   继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承； 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社 会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的 基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基 金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机 构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。   （十四）基金的转托管   基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。   （十五）定期定额投资计划   基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另 行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定 额投资计划最低申购金额。   （十六）基金的冻结、解冻和质押   基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。   基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然 参与收益分配与支付。法律法规另有规定的除外。   如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务， 基金管理人将制定和实施相应的业务规则。   （十七）基金份额的转让   在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通 过中国证监会认可的交易场所或者通过其他方式进行份额转让的申请并由登记 机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前                            招募说明书（更新） 公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。   （十八）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋 机制”章节或届时发布的相关公告。   （十九）在不违反相关法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响 的前提下，基金管理人可根据具体情况在履行一定程序后对上述申购和赎回以及 相关业务的安排进行补充和调整并提前公告。                              招募说明书（更新）                  九、基金的投资   （一）投资目标   本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，辅助投资于精选的价值型股 票，通过灵活的资产配置与严谨的风险管理，力求实现基金资产持续稳定增值， 为投资者提供稳健的理财工具。   （二）投资范围   本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的股票(包括创业板、中小板以 及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行 票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、 中期票据、短期融资券、超短期融资债券、可转换债券、可交换债券等)、资产 支持证券、债券回购、货币市场工具（银行存款、同业存单）、国债期货、股指 期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。   如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投 资范围。   基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 0%-30%。每个交易 日日终扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不 低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等。国债期货、股指期货、股票期权及其他 金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。   如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本 基金的投资范围会做相应调整。   （三）投资策略   本基金采取稳健的投资策略，通过债券等固定收益类资产的投资获取平稳收 益，并适度参与股票等权益类资产的投资增强回报，在灵活配置各类资产以及严 格的风险管理基础上，力争实现基金资产的持续稳定增值。   本基金通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场研判进行前瞻性的资产 配置决策。在大类资产配置上，本基金将通过对各种宏观经济变量（包括 GDP 增 长率、CPI 走势、货币供应增长率、市场利率水平等）的分析和预测，研判宏观                                              招募说明书（更新） 经济运行所处的经济周期及其演进趋势，同时，积极关注财政政策、货币政策、 汇率政策、产业政策和证券市场政策等的变化，分析其对不同类别资产的市场影 响方向与程度，通过考察证券市场的资金供求变化以及股票市场、债券市场等的 估值水平，并从投资者交易行为、企业盈利预期变化与市场交易特征等多个方面 研判证券市场波动趋势，进而综合比较各类资产的风险与相对收益优势，结合不 同市场环境下各类资产之间的相关性分析结果，对各类资产进行动态优化配置， 以规避或分散市场风险，提高并稳定基金的收益水平。   本 基 金 将 借 鉴 投 资 组 合 保 险 技 术 中 的 VPPI （ Variable Proportion Portfolio Insurance）可变组合保险策略，通过定量与定性相结合的分析方法， 在基金资产配置比例限制范围内，确定并调整基金资产在股票、债券、现金类资 产上的配置比例。本基金运用 VPPI 策略确定基金资产配置的步骤如下：   （1）分析并考察基金最近一年超越业绩比较基准的超额净值增长率；   （2）分析并研判债券等低风险资产组合在未来一年内的预期收益率；   （3）分析并比较股票等高风险资产的预期风险收益优势，确定风险资产放 大倍数。风险资产放大倍数的确定基于股票、债券等不同资产的预期风险收益优 势比较，当股票等高风险资产的预期风险收益优于债券等低风险资产，则适当提 高风险资产放大倍数，否则，则降低风险资产放大倍数；   （4）确定股票、债券等各类资产的配置比例。   本基金运用 VPPI 策略确定资产配置比例的计算公式为：   股票等高风险资产的配置比例＝风险资产放大倍数×（基金最近一年超越业 绩比较基准的超额收益率＋债券等低风险资产的配置比例×债券等低风险资产 组合未来一年的预期收益率）   在本基金成立初期，或者基金最近一年超越业绩比较基准的超额收益率小于 或等于零时，则：   股票等高风险资产的配置比例＝风险资产放大倍数×（债券等低风险资产的 配置比例×债券等低风险资产组合未来一年的预期收益率）   本基金将对基金投资组合进行定期检视，通过深入分析证券市场分析走势及 其变动趋势，并综合考量基金的风险承受能力，在谨慎原则下对基金资产配置情 况进行修正或调整。                             招募说明书（更新）   本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下，根据不同债券类金融工具 的到期收益率、流动性和市场规模等情况，并结合各债券品种之间的信用利差水 平变化特征、宏观经济变化以及税收因素等的预测分析，综合运用类属资产配置 策略、收益率曲线策略、久期策略、套利策略、个券选择策略等，对各类债券金 融工具进行优化配置，力求规避风险并实现基金资产的保值增值。   （1）久期选择   本基金根据中长期的宏观经济走势和经济周期波动趋势，判断债券市场的未 来走势，并形成对未来市场利率变动方向的预期，动态调整组合的久期。当预期 收益率曲线下移时，适当提高组合久期，以分享债券市场上涨的收益；当预期收 益率曲线上移时，适当降低组合久期，以规避债券市场下跌的风险。   （2）收益率曲线分析   本基金除考虑系统性的利率风险对收益率曲线形状的影响之外，还将考虑债 券市场微观因素对收益率曲线的影响，如历史期限结构、新债发行、回购及市场 拆借利率等，形成一定阶段内的收益率曲线变动趋势的预期，并适时调整基金的 债券投资组合。   （3）债券类属选择   本基金根据对金融债、企业债（公司债）、可转债等债券品种与同期限国债 之间利差（可转债为期权调整利差（OAS））变化分析与预测，确定不同类属债券 的投资比例及其调整策略。   （4）个债选择   本基金根据债券市场收益率数据，运用利率模型对单个债券进行估值分析， 并结合债券的信用评级、流动性、息票率、税赋等因素，选择具有良好投资价值 的债券品种进行投资。对于含权类债券品种，如可转债等，本基金还将结合公司 基本面分析，综合运用衍生工具定价模型分析债券的内在价值。   （5）信用债投资策略   本基金通过对信用债券发行人基本面的深入调研分析，结合流动性、信用利 差、信用评级、违约风险等的综合评估结果，选取具有价格优势和套利机会的优 质信用债券产品进行投资，并采取分散化投资策略，严格控制组合整体的违约风                                    招募说明书（更新） 险水平。其中 AA 信用债占本基金所投资的信用债比例为 0-20%；AA+级占本基金 所投资的信用债比例为 0-50%；AAA 级占本基金所投资的信用债比例为 30%-100%， 以上评级中评级公司不包含中债资信。   （6）资产支持证券投资策略   当前国内资产支持证券市场以信贷资产证券化产品为主，仍处于创新试点阶 段。产品投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析，本基金将在国内资 产证券化产品具体政策框架下，采用基本面分析和数量化模型相结合，对个券进 行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资 规模并进行分散投资，以降低流动性风险。   （7）可转债及可交换债券的投资策略   可转换债券和可交换债券的价值主要取决于其股权价值、债券价值和内嵌期 权价值，本基金管理人将对可转换债券和可交换债券的价值进行评估，选择具有 较高投资价值的可转换债券、可交换债券进行投资。此外，本基金还将根据新发 可转债和可交换债券的预计中签率、模型定价结果，积极参与可转债和可交换债 券新券的申购。   （8）证券公司短期公司债投资策略   本基金将根据内部的信用分析方法对可选的证券公司短期公司债券品种进 行筛选，并严格控制单只证券公司短期公司债券的投资比例。此外，由于证券公 司短期公司债券整体流动性相对较差，本基金将对拟投资或已投资的证券公司短 期公司债券进行流动性分析和监测，尽量选择流动性相对较好的品种进行投资， 保证本基金的流动性。   （1）行业配置   在构建组合过程中，本基金将从行业成长性、行业景气度和行业创新驱动力 等方向对各个子类行业进行研究和分析，并对组合的行业构成进行权衡和持续优 化，以保持组合中的行业分散性和高流动性，降低投资组合风险。   （2）个股精选   本基金通过定性分析来挑选具有以下全部或部分特征的上市公司：                                  招募说明书（更新）   A、公司业务属于国家着力推进的高新技术和战略新兴布局；   B、公司在所处行业中具有明显的龙头地位；   C、公司在技术、管理、经营等方面具有核心壁垒或竞争优势；   D、公司具有良好的创新研发能力。   本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、财务指标和估值指 标等进行定量分析，以挑选具有成长优势、财务优势和估值优势的个股。具体采 用以下几项指标：   A、成长性指标：主营业务收入增长率、主营业务净利润增长率和税后利润 增长率等；   B、财务指标：总资产收益率、净资产收益率、销售毛利率、销售净利率、 股息率、资产负债率、经营性现金流/总资产、股票经营性现金流等；   C、估值指标：市盈率（PE）、市净率（PB）、市盈率相对盈利增长比率（PEG）、 市销率（PS）、EV/EBITDA、股息贴现模型和总市值等。   （1）股指期货投资策略   为更好地实现投资目标，本基金在注重风险管理的前提下，根据风险管理的 原则，以套期保值为目的，适度运用股指期货。本基金利用股指期货合约流动性 好、交易成本低和杠杆操作等特点，提高投资组合运作效率。本基金采取套期保 值的方式参与股指期货的投资交易，以管理市场风险和调节股票仓位为主要目的。   （2）国债期货投资策略   为有效控制债券投资的系统性风险，本基金将结合对宏观经济形势和证券趋 势的判断，通过对债券市场进行定性和定量的分析，根据风险管理的原则，以套 期保值为目的，适度运用国债期货来提高投资组合的运作效率。在国债期货投资 过程中，本基金将首先对国债期货和现货基差、国债期货的流动性水平等指标进 行跟踪监控，在追求基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的中长期稳定增 值。   （3）股票期权投资策略   股票期权为本基金辅助性投资工具。本基金将按照风险管理的原则，以套期                                 招募说明书（更新） 保值为主要目的参与股票期权的投资。股票期权的投资原则为有利于基金资产增 值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。   本基金将关注其他金融衍生产品的推出情况，如法律法规或监管机构允许基 金投资其他衍生工具，本基金将按届时有效的法律法规和监管机构的规定，制定 与本基金投资目标相适应的投资策略，在充分评估衍生产品的风险和收益的基础 上，谨慎地进行投资。   对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分 析相结合的方式，精选出具有比较优势的存托凭证。   （四）投资限制   基金的投资组合应遵循以下限制：   （1）本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-30%；   （2）每个交易日日终扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交 易保证金后，保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府 债券，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；   （4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证 券的 10％；   （5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过 基金资产净值的 10％；   （6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的   （7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过 该资产支持证券规模的 10％；   （8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评                                   招募说明书（更新） 级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；    （10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；    （11）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年， 债券回购到期后不得展期；    （12）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通 股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组 合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；    （13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值 的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外 的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产 的投资；    （14）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致；    （15）本基金基金总资产不得超过基金净资产的 140%；    （16）本基金投资于股指期货，还应遵循如下投资组合限制：    ①在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值 的 10%；    ②在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券 市值之和，不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含 到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押 式回购）等；    ③在任何交易日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票 总市值的 20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计 （轧差计算）占基金资产的比例应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关 规定；    ④在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过                                招募说明书（更新） 上一交易日基金资产净值的 20%；   （17）本基金投资于国债期货，还应遵循如下投资组合限制：   ①在任何交易日日终，本基金持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金 资产净值的 15%；   ②在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券 市值之和，不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含 到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押 式回购）等；   ③本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持 有的债券总市值的 30%；   ④本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不 得超过上一交易日基金资产净值的 30%；   ⑤本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、 卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合《基金合同》关于债券投资 比例的有关约定；   （18）本基金参与股票期权交易的，应当符合下列要求：基金因未平仓的期 权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%；开仓卖出认购期 权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额 现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；未平仓的期权合约面 值不得超过基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算； 基金投资股票期权应符合基金合同约定的比例限制（如股票仓位、个股占比等）、 投资目标和风险收益特征；   （19）本基金投资同业存单的比例，不超过基金资产的 20%；   （20）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境 内上市交易的股票合并计算，法律法规或监管机构另有规定从其规定；   （21）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（2）、（9）、（13）、（14）情形之外，因证券/期货市场波动、证券发 行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述 规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规                                招募说明书（更新） 定的特殊情形除外。    基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合 基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起 开始。    如果法律法规或监管部门对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以 变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金 管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制，但须提前公告。    为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：    （1）承销证券；    （2）违反规定向他人贷款或者提供担保；    （3）从事承担无限责任的投资；    （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；    （5）向其基金管理人、基金托管人出资；    （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；    （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。    基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际 控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份 额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按 照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律 法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以 上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。    法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，在履行适当程 序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。    （五）业绩比较基准    本基金业绩比较基准：沪深 300 指数收益率×15%+中证全债指数收益率×                               招募说明书（更新）   本基金选择沪深 300 指数收益率、中证全债指数收益率作为业绩比较基准的 原因如下：沪深 300 指数选样科学客观，行业代表性好，流动性高，抗操纵性强， 是目前市场上较有影响力的股票投资业绩比较基准。而中证全债指数是中证指数 公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数， 指数编制方法先进，指数信息透明度高，反映债券全市场整体价格和投资回报情 况，具有很高的代表性。   如果今后法律法规发生变化，或者上述业绩比较基准变更名称，或者有更权 威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用 于本基金的业绩基准的指数时，本基金可以在与基金托管人协商一致的情况下， 报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。如果本基金业绩比较基准所 参照的指数在未来不再发布时，基金管理人可以按相关监管部门要求履行相关手 续后，依据维护基金份额持有人合法权益的原则，选取相似的或可替代的指数作 为业绩比较基准的参照指数。   （六）风险收益特征   本基金为混合型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金， 低于股票型基金。   （七）基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法 护基金份额持有人的利益； 人牟取任何不当利益。   （八）侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金 份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事 务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额持有人大会审议。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业                            招募说明书（更新） 绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”章节 的规定。                                   招募说明书（更新）                  十、基金投资组合报告   基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。   基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定复核了本报告中的 财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。   本投资组合报告所载数据截至 2024 年 06 月 30 日，本报告中所列财务数据 未经审计。以下内容摘自本基金 2024 年第 2 季度报告。  序号 项目           金额(元)            占基金总资产的比例（%）     其中：股票        120,445,371.18   12.13     其中：债券        806,515,242.58   81.23         资产支持证券   -                -     其中：买断式回购的买入返                  -                -     售金融资产  代码 行业类别          公允价值(元)         占基金资产净值比例（%）  A   农、林、牧、渔业     -               -  B   采矿业          18,871,031.00   2.29  C   制造业          72,578,587.46   8.80      电力、热力、燃气及水生产  D                -               -      和供应业  E   建筑业          2,879,950.00    0.35  F   批发和零售业       -               -  G   交通运输、仓储和邮政业 2,024,617.00     0.25  H   住宿和餐饮业       -               -  I   信息传输、软件和信息技9,622,757.62      1.17                                          招募说明书（更新）      术服务业 J    金融业         8,414,621.00           1.02 K    房地产业        -                      - L    租赁和商务服务业    1,332,338.00           0.16 M    科学研究和技术服务业  4,702,349.02           0.57      水利、环境和公共设施管 N                19,120.08              0.00      理业      居民服务、修理和其他服 O                -                      -      务业 P    教育          -                      - Q    卫生和社会工作     -                      - R    文化、体育和娱乐业   -                      - S    综合          -                      -      合计          120,445,371.18         14.61  序                                    占基金资产净值     股票代码   股票名称  数量(股)   公允价值(元)  号                                    比例（％）                                                 占基金资产净值 序号     债券品种                 公允价值(元)                                                 比例（％）        其中：政策性金融债            26,750,941.10       3.24                                            招募说明书（更新）      注:其他项下包含地方政府债 24,882,773.83 元。  序                                                 占基金资产净值    债券代码      债券名称          数量（张） 公允价值(元)  号                                                 比例（％）              债 01 资明细    本基金本报告期末未持有资产支持证券。    本基金本报告期末未持有贵金属。    本基金本报告期末未持有权证。                          持 仓 量合 约                                    公允价值  代码               名称     （ 买 /市 值           风险说明                                    变动（元）                          卖）   (元)                                    -15,000.  IH2407           IH2407 10   6,80          -  公允价值变动总额合计（元）                              -15,000.00  股指期货投资本期收益（元）                              -237,901.37  股指期货投资本期公允价值变动（元）                          -6,600.00     注：买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示。     基金在参与股指期货交易时，将主要采取套期保值的方式参与股指期货的投 资交易，以管理市场风险和调节股票仓位为主要目的。     套期保值的股指期货标的选择会综合考虑股票底仓的构成以及资产配置对 于宽基指数的观点选择最能够对股票仓位进行保护的股指期货标的进行套保和 建仓；合约日期一般选择交易最活跃的主力合约，期限一般不超过股指期货的次 季合约。按照交易月份相近的原则，综合考虑并动态跟踪不同到期日的期货合约                                      招募说明书（更新） 的流动性、价差状况和展期风险等因素，选择合适月份的期货合约进行开仓和展 期交易来实现远期套保和建仓的目的。    本基金本报告期末未持有国债期货。 年 02 月 01 日收到国家金融监督管理总局北京监管局出具公开处罚的通报；   【广 发银行股份有限公司】于 2023 年 08 月 03 日收到国家金融监督管理总局出具公 开处罚的通报；【华泰证券股份有限公司】于 2023 年 12 月 15 日收到中国人民 银行江苏省分行出具罚款处罚的通报；      【兴业金融租赁有限责任公司】于 2023 年 消费金融股份公司】于 2024 年 06 月 27 日收到国家金融监督管理总局泉州监管 分局出具公开处罚的通报。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序 符合相关法律法规及基金合同的要求。  序号     名称                 金额(元)  序     债券代码    债券名称   公允价值（元）         占基金资产净值比例(%)  号     本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。                         招募说明书（更新） 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。                                                     招募说明书（更新）                            十一、基金的业绩      基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表 现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。      本基金合同生效日 2020 年 12 月 02 日，基金业绩数据截至 2024 年 06 月 30 日。           基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较                            天弘安康颐和混合 A                                           业绩比较                        份额净值 业绩比较               份额净值                        基准收益    阶段                  增长率标 基准收益                  ①-③      ②-④               增长率①                        率标准差                        准差②       率③                                            ④               -4.89%   0.31%     -0.48%   0.19%   -4.41%   0.12%               -2.00%   0.28%     2.67%    0.12%   -4.67%   0.16% 自基金合同 生效日起至         6.77%    0.31%     11.79%   0.16%   -5.02%   0.15%      今                                天弘安康颐和混合 C    阶段         份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较                 ①-③      ②-④                                                   招募说明书（更新）               增长率① 增长率标 基准收益 基准收益                        准差②     率③       率标准差                                          ④               -5.08%   0.31%   -0.48%   0.19%   -4.60%   0.12%               -2.20%   0.28%   2.67%    0.12%   -4.87%   0.16% 自基金合同 生效日起至         6.01%    0.31%   11.79%   0.16%   -5.78%   0.15%     今                            招募说明书（更新）                十二、基金的财产   （一）基金资产总值   基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项 及其他资产的价值总和。   （二）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。   （三）基金财产的账户   基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管 人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。   （四）基金财产的保管和处分   本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基 金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣 押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处 分。   基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原 因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务， 不得对基金财产强制执行。                              招募说明书（更新）                十三、基金资产的估值   （一）估值日   本基金的估值日为本基金相关的证券、期货交易场所的交易日以及国家法律 法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。   （二）估值对象   基金所拥有的股票、存托凭证、债券、期货合约、股票期权合约和银行存款 本息、应收款项、资产支持证券、其它投资等资产及负债。   （三）估值原则   基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会 计准则》、监管部门有关规定。 有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产 或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量 的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日 或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价 值。   与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值 为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作 为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的 溢价或折价。 利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值 时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或 取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应对估值 进行调整并确定公允价值。   （四）估值方法                              招募说明书（更新）   （1）交易所上市的有价证券（包括股票），以其估值日在证券交易所挂牌的 市价（收盘价）估值；估值日无交易的，最近交易日后经济环境未发生重大变化 且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘 价）估值；如有充足证据（最近交易日后发生了影响公允价值计量的重大事件等） 表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，可参考类似投资品种 的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；   （2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三 方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方 估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值；   （4）交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价；   （5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。 交易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值；   （6）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的 情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场 报价未能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的 公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定 其公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌 的同一股票的市值（收盘价）估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价） 估值；   （2）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值，在 估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、 首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监 管机构或行业协会有关规定确定公允价值。                            招募说明书（更新） 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第 三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对银行 间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市 场利率不存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成 本估值。 值。 无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算 价估值。 无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算 价估值。 无交易的，以最近交易日的收盘价估值。 金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 确保基金估值的公平性。 按国家最新规定估值。   如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知 对方，共同查明原因，双方协商解决。   根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人 承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会 计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照                                招募说明书（更新） 基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。   （五）估值程序 日该类基金份额的余额数量计算，均精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五 入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规 定的，从其规定。   每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公告。如遇特 殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。 或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后， 将拟公告的各类基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后， 由基金管理人按规定对外公布。   （六）估值错误的处理   基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估 值错误时，视为该类基金份额净值错误。   基金合同的当事人应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销 售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错 的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述 “估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。   上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数 据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。   （1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及 时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担； 由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估 值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且                              招募说明书（更新） 有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责 任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得 到更正。   （2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责， 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。   （3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。 但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还 或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责 任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当 事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当 得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。   （4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。   估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：   （1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生 的原因确定估值错误的责任方；   （2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失 进行评估；   （3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行 更正和赔偿损失；   （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。   （1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报 基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。   （2）错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基 金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基 金管理人应当公告，并报中国证监会备案。                               招募说明书（更新）   （3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。   （七）暂停估值的情形 营业时； 资产价值时； 商确认后，基金管理人应当暂停估值；   （八）基金净值的确认   用于基金信息披露的基金净值信息由基金管理人负责计算，基金托管人负责 进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金净值信息并发 送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由 基金管理人按规定对基金净值信息予以公布。   （九）特殊情况的处理 误差不作为基金资产估值错误处理。 据错误，或由于国家会计政策变更、市场规则变更等非基金管理人与基金托管人 原因，或由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、 适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值 错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当 积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。   （十）实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值，暂停披露侧袋账户份额净值。                                招募说明书（更新）               十四、基金的收益与分配   （一）基金利润的构成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分配利润   基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已实现收益的孰低数。   （三）基金收益分配原则 行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进 行收益分配； 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；基金份额持有人 可对 A 类、C 类、E 类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本 基金默认的收益分配方式是现金分红； 日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； 金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，基金 管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案，本基金同一类别的每一基金 份额享有同等分配权；   在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基 金管理人在履行适当程序后可酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要 召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。   （四）收益分配方案   基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收 益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。   （五）收益分配方案的确定、公告与实施                            招募说明书（更新）   本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，按规定在规 定媒介公告。   （六）基金收益分配中发生的费用   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当 投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金 登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再 投资的计算方法，依照《业务规则》执行。   （七）实施侧袋机制期间的收益分配   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见本招募说明书“侧 袋机制”章节的规定。                               招募说明书（更新）                十五、基金费用与税收   （一）基金费用的种类    《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用，法律法规、中国证监会 另有规定的除外； 费用。   （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式   本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.60%年费率计提。管理费的计算 方法如下：   H＝E×0.60%÷当年天数   H 为每日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金资产净值   基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人与基 金管理人核对一致后，基金托管人根据与管理人协商一致的方式于次月前 5 个工 作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可 抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。托管费的计算 方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数                                招募说明书（更新）   H 为每日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人与基 金管理人核对一致后，基金托管人根据与管理人协商一致的方式于次月前 5 个工 作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法 按时支付的,顺延至最近可支付日支付。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额和 E 类基金份额收取 销售服务费。   （1）本基金 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产 净值的 0.20%年费率计提，销售服务费的计算方法如下：   H=E×0.20%÷当年天数   H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   （2）本基金 E 类基金份额的销售服务费按前一日 E 类基金份额的基金资产 净值的 0.40%年费率计提，销售服务费的计算方法如下：   H=E×0.40%÷当年天数   H 为 E 类基金份额每日应计提的销售服务费   E 为 E 类基金份额前一日基金资产净值   基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人 向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工 作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇 法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。   上述“（一）基金费用的种类”中第 4－10 项费用，根据有关法规及相应协 议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。   （三）不列入基金费用的项目   下列费用不列入基金费用： 基金财产的损失；                             招募说明书（更新） 目。   （四）实施侧袋机制期间的基金费用   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见本招募说明书“侧袋机制”章节或相关公告。   （五）基金税收   本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执 行。除因基金管理人或基金托管人疏忽、故意行为导致基金在税收方面的损失外， 基金管理人和基金托管人不承担责任。   基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣 缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴；对于基金份额持有人必须自行 缴纳的税收，由基金份额持有人自行负责，基金管理人和基金托管人不承担代扣 代缴或纳税的义务。   （六）基金管理费、基金托管费和销售服务费的调整   基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商一致，在履行适当程序 后，调整基金管理费、基金托管费或销售服务费。基金管理人必须依照有关规定 最迟于新的费率实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上刊登公 告。                                  招募说明书（更新）               十六、基金的会计与审计   （一）基金会计政策 会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计 年度披露； 会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 并以书面方式确认。   （二）基金的年度审计 规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 换会计师事务所需按规定在规定媒介公告。                             招募说明书（更新）                十七、基金的信息披露   （一）本基金的信息披露应符合《基金法》、                      《运作办法》、                            《信息披露办法》、 《流动性风险管理规定》、            《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息 披露的规定发生变化时，本基金从其最新规定。   （二）信息披露义务人   本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人 大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组 织。   本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律 法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、 完整性、及时性、简明性和易得性。   本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信 息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及《信 息披露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披露，并保证 基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信 息资料。   （三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：   （四）本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基 金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中 文文本为准。   本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币 元。   （五）公开披露的基金信息                            招募说明书（更新）   公开披露的基金信息包括：  （1）《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确 基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投 资者重大利益的事项的法律文件。  （2）基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项， 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披 露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息 发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载 在规定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新 一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。  （3）基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金 运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。  （4）基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供 简明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大 变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规 定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的， 基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品 资料概要。  （5）基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人应在基金份额发售的 3 日前将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公告登 载在规定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、 基金合同和基金托管协议登载在规定网站上，其中基金产品资料概要还应当登载 在基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将基金合同、基金托管协 议登载在规定网站上。   基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书的当日登载于规定媒介上。   基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定报刊和规定网站                             招募说明书（更新） 上登载《基金合同》生效公告。   《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应 当至少每周在规定网站披露一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计 净值。   《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应 当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点 披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站公告半 年度和年度最后一日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份 额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。 资产组合季度报告）   基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年 度报告登载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年 度报告中的财务会计报告应当经过符合《证券法》规定的会计师事务所审计。   基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将 中期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。   基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告， 将季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。   《基金合同》生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中 期报告或者年度报告。   如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决 策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。                              招募说明书（更新）   基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其 流动性风险分析等。   本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当按规定编制临时报告书，并 登载在规定报刊和规定网站上。   前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产 生重大影响的下列事件：   （1）基金份额持有人大会的召开及决定的事项；   （2）《基金合同》终止、基金清算；   （3）转换基金运作方式、基金合并；   （4）更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师 事务所；   （5）基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值 等事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；   （6）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；   （7）基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控 制人变更；   （8）基金募集期延长或提前结束募集；   （9）基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部 门负责人发生变动；   （10）基金管理人的董事在最近 12 个月内变更超过百分之五十，基金管理 人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百 分之三十；   （11）涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁；   （12）基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受 到重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托 管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；   （13）基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、 实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证                               招募说明书（更新） 券，或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；   （14）基金收益分配事项；   （15）基金管理费、基金托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提 标准、计提方式和费率发生变更；   （16）任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五；   （17）本基金开始办理申购、赎回；   （18）本基金发生巨额赎回并延期办理；   （19）本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；   （20）本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；   （21）发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项 时；   （22）基金管理人采用摆动定价机制进行估值；   （23）调整本基金份额类别设置；   （24）本基金推出新业务或新服务；   （25）25、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份 额的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。   在《基金合同》存续期限内，任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消 息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份 额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清， 并将有关情况立即报告中国证监会。   基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。   基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书 （更新）等文件中披露股指期货、国债期货、股票期权交易情况，包括投资政策、 持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示股指期货、国债期货、股票期权 交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。                             招募说明书（更新）   基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总 额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。   基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持 证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的 前 10 名资产支持证券明细。   基金管理人应当在本基金投资证券公司短期公司债后 2 个交易日内，在中国 证监会规定媒介披露所投资证券公司短期公司债的名称、数量、期限、收益率等 信息。   基金管理人应当在基金季度报告、基金中期报告和基金年度报告等定期报告 和招募说明书（更新）等文件中披露证券公司短期公司债券的投资情况。   基金终止运作的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进 行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上， 并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。   基金管理人应在基金年报及中期报中披露其持有的流通受限证券总额、流通 受限证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的流通受限证券明细。基金管 理人应在基金季度报告中披露其持有的流通受限证券总额、流通受限证券市值占 基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名流通 受限证券明细。   本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同 和招募说明书的规定进行信息披露，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。   （六）信息披露事务管理   基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及 高级管理人员负责管理信息披露事务。   基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息                             招募说明书（更新） 披露内容与格式准则等法规的规定。   基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约 定，对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值、基金份 额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金 清算报告等相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。   基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金的信息。 基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金 信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。   基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基 金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中 国证监会相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产 中列支。   基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要 在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息，并且 在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。   为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专 业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。   （七）信息披露文件的存放与查阅   依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法 规规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   （八）当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金 相关信息： 业时； 资产价值时；                              招募说明书（更新）                  十八、侧袋机制   （一）侧袋机制的实施条件、实施程序和特定资产范围   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基 金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计 师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召 开基金份额持有人大会。基金管理人应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及 公司所在地中国证监会派出机构备案。   特定资产包括：（1）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允 价值存在重大不确定性的资产；（2）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导 致资产价值存在重大不确定性的资产；（3）其他资产价值存在重大不确定性的 资产。   启用侧袋机制当日，基金管理人应以基金份额持有人的原有账户份额为基 础，确认相应侧袋账户份额。   （二）侧袋机制实施期间的基金运作安排   （1）侧袋账户   侧袋机制实施期间，基金管理人不办理侧袋账户的申购、赎回和转换。基 金份额持有人申请申购、赎回或转换侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或转 换申请将被拒绝。   （2）主袋账户   基金管理人将依法保障主袋账户份额持有人享有基金合同约定的赎回权 利，并根据主袋账户运作情况合理确定申购事项，具体事项届时将由基金管理 人在相关公告中规定。   （3）当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人 协商确认后，基金管理人应当暂停基金估值，并暂停接受基金申购赎回申请或 延缓支付赎回款项。   侧袋机制实施期间，本基金的各项投资运作指标和基金业绩指标应当以主 袋账户资产为基准。                           招募说明书（更新）  基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投 资组合的调整，但因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。  侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取管理费。  基金管理人可以将与侧袋账户有关的费用从侧袋账户资产中列支，但应待 特定资产变现后方可列支。  侧袋机制实施期间，在主袋账户份额满足基金合同收益分配条件的情形 下，基金管理人可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户不进行收益分配。  （1）基金净值信息  侧袋机制实施期间，基金管理人应当暂停披露侧袋账户的基金份额净值和 基金份额累计净值。  （2）定期报告  基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内特定资产处置进展情况， 披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，该净值或净值区间并不代表 特定资产最终的变现价格，不作为基金管理人对特定资产最终变现价格的承 诺。  （3）临时报告  基金管理人在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他 可能对投资者利益产生重大影响的事项后应及时发布临时公告。  启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及程序、特定资产流动性 和估值情况、对投资者申购赎回的影响、风险提示等重要信息。  处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价格和时间、向侧袋 账户份额持有人支付的款项、相关费用发生情况等重要信息。  基金管理人将按照基金份额持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以 处置变现等方式，及时向侧袋账户份额持有人支付对应款项。                             招募说明书（更新）  基金管理人应当在启用侧袋机制和终止侧袋机制后，及时聘请符合《证券 法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。  （三）本部分关于侧袋机制的相关规定，凡是直接引用法律法规或监管规 则的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，或 将来法律法规或监管规则针对侧袋机制的内容有进一步规定的，基金管理人经 与基金托管人协商一致并履行适当程序后，在对基金份额持有人利益无实质性 不利影响的前提下，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额 持有人大会审议。                               招募说明书（更新）                  十九、风险揭示   本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。基 金投资中出现的风险分为如下三类，一是本基金特有的风险；二是国内市场风险， 包括政策风险、利率风险等；三是开放式基金共有的风险，包括流动性风险、管 理风险等。   （一）市场风险   证券市场价格受到各种因素的影响，导致基金收益水平变化而产生风险，主 要包括： 发展政策等）发生变化，导致市场价格波动而产生风险。 周期性变化。基金投资于债券，收益水平也会随之变化，从而产生风险。 利率直接影响着债券的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润，并通过对 股票市场走势变化等方面的影响，引起基金收益水平的变化。 会被通货膨胀抵消，从而影响基金资产的保值增值。 资收益的影响，这与利率上升所带来的价格风险（即利率风险）互为消长。   （二）基金的流动性风险评估及流动性风险管理工具   （1）基金申购、赎回安排   本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“八、基金份额的申购与赎回” 章节。   （2）本基金拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估   本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的 规范型交易场所，主要投资对象为具有良好流动性的金融工具（包括国内依法发 行上市的股票、存托凭证、债券和货币市场工具等），同时本基金基于分散投资 的原则在行业和个券方面未有高集中度的特征，综合评估在正常市场环境下本基 金的流动性风险适中。                               招募说明书（更新）   （三）巨额赎回情形下的流动性风险管理措施   当本基金出现巨额赎回情形时，本基金管理人经内部决策，并与基金托管人 协商一致后，将运用多种流动性风险管理工具对赎回申请进行适度调整，以应对 流动性风险，保护基金份额持有人的利益，包括但不限于：   （1）延期办理巨额赎回申请；   （2）暂停接受赎回申请；   （3）延缓支付赎回款项；   （4）中国证监会认可的其他措施。   具体措施详见招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”中“（十）巨额赎 回的情形及处理方式”的相关内容。   （5）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响   基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，可 依照法律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申 请等进行适度调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施，包 括但不限于：   具体措施详见招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”中“（十）巨额赎 回的情形及处理方式”的相关内容。   上述具体措施，详见招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”中“（九） 暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形”的相关内容。   对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并将上述赎回 费全额计入基金财产。   当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格 且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认 后，基金管理人应当暂停基金估值，并采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金申 购赎回申请的措施。                            招募说明书（更新）   当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制以 确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部 门、自律规则的规定。   当本基金出现上述情形时，本基金可能无法及时满足所有投资者的赎回申请， 投资者收到赎回款项的时间也可能晚于预期或可能增加投资者赎回的成本。   上述具体措施，详见招募说明书“十六、侧袋机制”的相关内容。   （四）流动性风险   流动性风险是指因证券市场交易量不足，导致证券不能迅速、低成本地变现 的风险。流动性风险还包括基金在开放期内出现巨额赎回，致使没有足够的现金 应付赎回支付所引致的风险。   （五）基金投资特定品种可能引起的风险   本基金的投资范围包括证券公司短期公司债券，由于证券公司短期公司债券 非公开发行和交易，且限制投资者数量上限，潜在流动性风险相对较大。若发行 主体信用质量恶化或投资者大量赎回需要变现资产时，受流动性所限，本基金可 能无法卖出所持有的证券公司短期公司债券，由此可能给基金净值带来不利影响 或损失。   本基金的投资范围包括资产支持证券，资产支持证券存在一定的信用风险、 利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险，由此可能给基金 净值带来不利影响或损失。   本基金投资国债期货，国债期货市场的风险类型较为复杂，涉及面广，具有 放大性与可预防性等特征。其风险主要有由利率波动原因造成的市场价格风险、 由宏观因素和政策因素变化而引起的系统风险、由市场和资金流动性原因引起的 流动性风险、由交易制度不完善而引发的制度性风险以及由技术系统故障及操作 失误造成的技术系统风险等。                                招募说明书（更新）   本基金可投资于股指期货，股指期货作为一种金融衍生品，具备一些特有的 风险点。投资股指期货所面临的主要风险是市场风险、流动性风险、基差风险、 保证金风险、信用风险和操作风险。具体为： 是股指期货投资中最主要的风险； 成的风险，以及不同股指期货合约价格之间价格差的波动所造成的期限价差风险； 寸所要求的保证金而带来的风险； 者系统出现故障等原因造成损失的风险。   本基金可投资于股票期权，投资股票期权的风险包括但不限于市场风险、流 动性风险、交易对手信用风险、操作风险、保证金风险等。由此可能增加本基金 净值的波动性。   本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波 动影响，存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。   （六）操作风险   操作风险是指基金运作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作 失误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易 错误、IT 系统故障等风险。   （七）管理风险   在基金管理运作过程中，基金管理人的研究水平、投资管理水平直接影响基 金收益水平，如果基金管理人对经济形势和证券市场判断不准确、获取的信息不 充分、投资操作出现失误等，都会影响基金的收益水平。                               招募说明书（更新）   （八）合规性风险   合规风险指基金管理或运作过程中，违反国家法律、法规的规定，或者违反 基金合同有关规定的风险。   （九）税负增加风险   财政部、国家税务总局财政2016140 号《关于明确金融房地产开发教育辅 助服务等增值税政策的通知》第四条规定：“资管产品运营过程中发生的增值税 应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。”鉴于基金合同中基金管理人的 管理费中不包括产品运营过程中发生的税款，本基金运营过程中需要缴纳增值税 应税的，将由基金份额持有人承担并从基金资产中支付，按照税务机关的规定以 基金管理人为增值税纳税人履行纳税义务，因此可能增加基金份额持有人的投资 税费成本。   （十）启用侧袋机制的风险   当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制期间，侧袋账户份额将停止披露基 金份额净值，并不得办理申购、赎回和转换。因特定资产的变现时间具有不确定 性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资 产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。   （十一）其它风险 工具，基金可能会面临一些特殊的风险； 完善而产生的风险； 平，从而带来风险；   （十二）声明                           招募说明书（更新） 或本金安全。                              招募说明书（更新）       二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算   （一）基金合同的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定 和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基 金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 决议自表决通过之日生效，自决议生效后按规定在规定媒介公告。   （二）基金合同的终止事由   有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止： 基金托管人承接的；   （三）基金财产的清算 成立基金财产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监 督下进行基金清算。 照《基金合同》和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。 管人、符合《证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。 基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。                             招募说明书（更新） 告出具法律意见书； 而不能及时变现的，清算期限可相应顺延。   （四）清算费用   清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合 理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产清算剩余资产的分配   依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金 份额比例进行分配。   （六）基金财产清算的公告   清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《证券法》 规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案 并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日 内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定 网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。   （七）基金财产清算账册及文件的保存   基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上，法律法规另有 规定的从其规定。                              招募说明书（更新）              二十一、基金合同的内容摘要      （一）基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务   根据《基金法》、          《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不 限于：   （1）依法募集资金；   （2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用 并管理基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批 准的其他费用；   （4）销售基金份额；   （5）按照规定召集基金份额持有人大会；   （6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管 人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门， 并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；   （8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处 理；   （9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获得《基金合同》规定的费用；   （10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；   （11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回与转换申 请；   （12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利 益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；   （14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者 实施其他法律行为；   （15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/期货经纪商或其他为                              招募说明书（更新） 基金提供服务的外部机构；   （16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、 赎回、转换、定期定额投资和非交易过户等业务规则；   （17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。   根据《基金法》、          《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不 限于：   （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用 基金财产；   （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化 的经营方式管理和运作基金财产；   （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度， 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别 管理，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、              《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产 为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；   （7）依法接受基金托管人的监督；   （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的 方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息， 确定基金份额申购、赎回的价格；   （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；   （10）编制季度报告、中期报告和年度报告；   （11）严格按照《基金法》、                《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及 报告义务；   （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不 向他人泄露，审计、法律等外部专业顾问要求提供的除外；                            招募说明书（更新）   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有 人分配基金收益；   （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大 会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；   （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相 关资料 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且 保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的 公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；   （18）组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配；   （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会 并通知基金托管人；   （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法 权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；   （21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基 金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有 人利益向基金托管人追偿；   （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基 金事务的行为承担责任；   （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其 他法律行为；   （24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能 生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利 息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人；   （25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有人名册；   （27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。                             招募说明书（更新）   根据《基金法》、          《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不 限于：   （1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全 保管基金财产；   （2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批 准的其他费用；   （3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基 金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的 情形，应呈报中国证监会并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户， 为基金办理证券、期货交易资金清算；   （5）提议召开或召集基金份额持有人大会；   （6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；   （7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。   根据《基金法》、          《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不 限于：   （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；   （2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、 合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；   （3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的 基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理， 保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财 产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；   （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；   （6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户,按照《基 金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；                              招募说明书（更新）   （7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有 规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，审计、法律等外部 专业顾问要求提供的除外；   （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价格；   （9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；   （10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说 明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果 基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取 了适当的措施；   （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以 上；   （12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册；   （13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；   （14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人 大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；   （16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；   （17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和 分配；   （18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会 和银行监管机构，并通知基金管理人；   （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿 责任不因其退任而免除；   （20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义 务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人 利益向基金管理人追偿；   （21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；                               招募说明书（更新）   （22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。   基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基 金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基 金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。   除法律法规另有规定或本基金合同另有约定外，同一类别每份基金份额具有 同等的合法权益。本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 E 类基金份额由于基金 份额净值的不同，基金收益分配的金额以及参与清算后的剩余基金财产分配的数 量将可能有所不同。   根据《基金法》、          《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括 但不限于：   （1）分享基金财产收益；   （2）参与分配清算后的剩余基金财产；   （3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；   （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；   （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会 审议事项行使表决权；   （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；   （7）监督基金管理人的投资运作；   （8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依 法提起诉讼或仲裁；   （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。   根据《基金法》、          《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括 但不限于：   （1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；   （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资 价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；   （3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；                               招募说明书（更新）   （4）交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的 有限责任；   （6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；   （7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；   （8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；   （9）遵守基金管理人、销售机构和登记机构的相关交易及业务规则；   （10）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则   基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代 表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。本基金基金份额持有人大会不设立 日常机构。除法律法规另有规定或本基金合同另有约定外，基金份额持有人持有 的同一类别每一基金份额拥有平等的投票权。   （1）除法律法规和中国证监会另有规定或《基金合同》另有约定外，当出 现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会： 持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要 求召开基金份额持有人大会；                              招募说明书（更新） 有人大会的事项。   （2）在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利 益无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修 改，不需召开基金份额持有人大会： 不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化； 转换、基金交易、非交易过户、转托管、质押等业务规则； 情形。  （1）除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基 金管理人召集；  （2）基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集；  （3）基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理 人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基 金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人，                                招募说明书（更新） 基金管理人应当配合；   （4）代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项书面要 求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额 持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人 应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金 份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之 日起 60 日内召开，并告知基金管理人，基金管理人应当配合；   （5）代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项要求召 开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基 金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰；   （6）基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权 益登记日。   （1）召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前 30 日，在规定媒介 公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容： 有效期限等）、送达时间和地点；   （2）采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通                              招募说明书（更新） 知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其 联系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。   （3）如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对 表决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理 人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另 行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基 金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意 见的计票效力。   基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。   （1）现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委 派代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额 持有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场 开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程： 有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、                              《基金合同》 和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符； 效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。 若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总 份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月 以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的 基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基 金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。   （2）通讯开会。通讯开会是指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书 面形式或大会公告载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。 通讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。   在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：                              招募说明书（更新） 公布相关提示性公告； 为基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管 人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议 通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经通 知不参加收取表决意见的，不影响表决效力； 人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）； 若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有 的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基 金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召 集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以 上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决 意见； 具表决意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代 理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合 法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。   （3）在法律法规和监管机关允许的情况下，基金份额持有人大会可通过网 络、电话或其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开，会 议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行；基金份额持有人可以采用书面、 网络、电话、短信或其他方式进行表决或授权他人代为出席会议并表决，具体方 式由会议召集人确定并在会议通知中列明。   （4）在法律法规和监管机关允许的情况下，基金份额持有人授权他人代为 出席会议并表决的，授权方式可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式，具 体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。   （1）议事内容及提案权                             招募说明书（更新）   议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修 改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合 并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份 额持有人大会讨论的其他事项。   基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有人大会召开前及时公告。   基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。   （2）议事程序   在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第 7 条规定程序确定和公 布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。 大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持 大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权 代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和 代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生一名基金份额持有人 作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主 持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。   会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名 （或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人 姓名（或单位名称）和联系方式等事项。   在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决 截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证 机关监督下形成决议。   基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：   （1）一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持 表决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须                            招募说明书（更新） 以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。   （2）特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所 持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除法律法规、监管机构 另有规定或基金合同另有约定外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金 托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。   基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。   采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交 符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面 符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视 为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。   基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （1）现场开会 应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金 份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金 份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理 人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后 宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。 基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 公布计票结果。 可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新 清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结 果。 的，不影响计票的效力。                              招募说明书（更新）   （2）通讯开会   在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金 托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代 表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。   基金份额持有人大会决议自生效之日起按规定在规定媒介上公告。如果采用 通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人 大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理 人、基金托管人均有约束力。   若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人 和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关 基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人 持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例：   （1）基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相 关基金份额 10%以上（含 10%）；   （2）现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益 登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；   （3）通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份 额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二 分之一）；   （4）当参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额 小于在权益登记日相关基金份额的二分之一，召集人在原公告的基金份额持有人                              招募说明书（更新） 大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持 有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有人参与或 授权他人参与基金份额持有人大会投票；   （5）现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以 上（含 50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持 人；   （6）一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二 分之一以上（含二分之一）通过；   （7）特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的 三分之二以上（含三分之二）通过。   侧袋机制实施期间，基金份额持有人大会审议事项涉及主袋账户和侧袋账户 的，应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有人进行表决，同一主侧袋账户 内的每份基金份额具有平等的表决权。表决事项未涉及侧袋账户的，侧袋账户份 额无表决权。   侧袋机制实施期间，关于基金份额持有人大会的相关规定以本节特殊约定内 容为准，本节没有规定的适用本部分的相关规定。 条件等规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管 规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人与基金托管人协商一致并提 前公告履行适当程序后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份 额持有人大会审议。      （三）基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式   （1）变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有 人大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规 规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人 和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。      （2）关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议须报中国证监会备 案，决议自表决通过之日生效，自决议生效后按规定在规定媒介公告。                              招募说明书（更新）   有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：   （1）基金份额持有人大会决定终止的；   （2）基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、 新基金托管人承接的；   （3）《基金合同》约定的其他情形；   （4）相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。   （1）基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日 内成立基金财产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的 监督下进行基金清算。   （2）在基金财产清算小组接管基金财产之前，基金管理人和基金托管人应 按照《基金合同》和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。   （3）基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金 托管人、符合《证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组 成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。   （4）基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清 理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。   （5）基金财产清算程序： 告出具法律意见书；   （5）基金财产清算的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限                                招募说明书（更新） 制而不能及时变现的，清算期限可相应顺延。   清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合 理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。   依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金 份额比例进行分配。   清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《证券法》 规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案 并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日 内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定 网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。   基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上，法律法规另有 规定的从其规定。      （四）争议解决方式   各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争 议，如经友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲 裁委员会，按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁 决是终局的，对各方当事人均有约束力，除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用、律 师费用由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责 地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。   《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，不含港澳台地区法律）管 辖。      （五）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构                       招募说明书（更新） 的办公场所和营业场所查阅。                               招募说明书（更新）             二十二、基金托管协议的内容摘要   （一）托管协议当事人   名称：天弘基金管理有限公司   名称：上海银行股份有限公司(简称：上海银行)   （二）基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 资范围、投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资风格或证券选择标 准的，基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池，以便基金托管 人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合《基金合同》关于证券选择标准 的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。   本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的股票(包括创业板、中小板以 及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行 票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、 中期票据、短期融资券、超短期融资债券、可转换债券、可交换债券等)、资产 支持证券、债券回购、货币市场工具（银行存款、同业存单）、国债期货、股指 期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。   如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投 资范围。   基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 0%-30%。每个交易 日日终扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不 低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等。国债期货、股指期货、股票期权及其他 金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。   如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本 基金的投资范围会做相应调整。 资、融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：                                 招募说明书（更新）   （1）本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-30%；   （2）每个交易日日终扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交 易保证金后，保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府 债券，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；   （4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证 券的 10％；   （5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过 基金资产净值的 10％；   （6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的   （7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过 该资产支持证券规模的 10％；   （8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评 级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；   （10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；   （11）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年， 债券回购到期后不得展期；   （12）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通 股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组 合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；   （13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值 的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外 的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产 的投资；                                   招募说明书（更新）    （14）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致；    （15）本基金基金总资产不得超过基金净资产的 140%；    （16）本基金投资于股指期货，还应遵循如下投资组合限制：    ①在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值 的 10%；    ②在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券 市值之和，不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含 到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押 式回购）等；    ③在任何交易日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票 总市值的 20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计 （轧差计算）占基金资产的比例应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关 规定；    ④在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过 上一交易日基金资产净值的 20%；    （17）本基金投资于国债期货，还应遵循如下投资组合限制：    ①在任何交易日日终，本基金持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金 资产净值的 15%；    ②在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券 市值之和，不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含 到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押 式回购）等；    ③本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持 有的债券总市值的 30%；    ④本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不 得超过上一交易日基金资产净值的 30%；    ⑤本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、 卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合《基金合同》关于债券投资                                招募说明书（更新） 比例的有关约定；   （18）本基金参与股票期权交易的，应当符合下列要求：基金因未平仓的期 权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%；开仓卖出认购期 权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额 现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；未平仓的期权合约面 值不得超过基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算； 基金投资股票期权应符合基金合同约定的比例限制（如股票仓位、个股占比等）、 投资目标和风险收益特征；   （19）本基金投资同业存单的比例，不超过基金资产的 20%；   （20）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境 内上市交易的股票合并计算，法律法规或监管机构另有规定从其规定；   （21）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（2）、（9）、（13）、（14）情形之外，因证券/期货市场波动、证券发 行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述 规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规 定的特殊情形除外。   基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合 基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起 开始。   如果法律法规或监管部门对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以 变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金 管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制，但须提前公告。 协议第十五条第（九）款基金投资禁止行为通过事后监督方式进行监督。   基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际 控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份 额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按 照市场公平合理价格执行，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管                             招募说明书（更新） 理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至 少每半年对关联交易事项进行审查。   根据法律法规有关基金从事关联交易的规定，基金管理人和基金托管人应事 先相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公司 名单及其更新，并确保所提供的关联交易名单的真实性、完整性、全面性。基金 管理人有责任保管真实、完整、全面的关联交易名单，并负责及时更新该名单。   若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行的关联 交易违反法律法规规定时，基金托管人应及时提醒并协助基金管理人采取必要措 施阻止该关联交易的发生，若基金托管人采取必要措施后仍无法阻止关联交易发 生时，基金托管人有权向中国证监会报告。对于交易所场内已成交的违规关联交 易，基金托管人应按相关法律法规和交易所规则的规定进行结算，同时向中国证 监会报告。 理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托 管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券 市场交易对手名单，并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严 格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金管理人可以每 半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新，新名单确定前已与本 次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。如基金管 理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的，应 向基金托管人说明理由，并在与交易对手发生交易前 3 个工作日内与基金托管人 协商解决。   基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行 交易，并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失，基金托管人不承 担由此造成的任何法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管 理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的，基金管理人可以对 相应损失先行予以承担，然后再向相关交易对手追偿，基金托管人应提供必要的 协助与配合。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。 如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进 行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人，基金托管人不承担由此造成的任                            招募说明书（更新） 何损失和责任。 产净值计算、各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、 基金收益分配、相关信息披露中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。   如果管理人未经托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制在宣传推介 材料上，则托管人对此不承担任何责任，并将在发现后立即报告中国证监会。 法律法规、《基金合同》和本托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示等 方式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督 和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给 基金托管人发出回函，就基金托管人的合理疑义进行解释或举证，说明违规原因 及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金托管人有 权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通 知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。                             《基金合同》和 本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示，基金管理人应 在规定时间内答复并改正，或就基金托管人的合理疑义进行解释或举证；对基金 托管人按照法律法规、《基金合同》和本托管协议的要求需向中国证监会报送基 金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 行政法规和其他有关规定，或者违反《基金合同》约定的，应当立即以书面或以 双方认可的其他方式通知基金管理人，由此造成的损失由基金管理人承担。 同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正 当理由，拒绝、阻挠基金托管人根据本托管协议规定行使监督权，或采取拖延、 欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍 不改正的，基金托管人应报告中国证监会。 基金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计 师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开                            招募说明书（更新） 基金份额持有人大会审议。   基金托管人依照相关法律法规的规定和基金合同的约定，对侧袋机制启用、 特定资产处置和信息披露等方面进行复核和监督。侧袋机制实施期间的具体规则 依照相关法律法规的规定和基金合同的约定执行。   （三）基金管理人对基金托管人的业务核查 金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账 户、复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额净值、根据基金管理人 指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违 反《基金法》、《基金合同》、本协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知 基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管 理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上 述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。 基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以 供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并 改正。 同时通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正 当理由，拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈 等手段妨碍基金管理人进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改 正的，基金管理人应报告中国证监会。   （四）基金财产的保管  （1）基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。  （2）基金托管人应安全保管基金财产，但不对处于基金托管人实际控制之 外的账户或财产承担责任。  （3）基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需 其他账户。                              招募说明书（更新）  （4）基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的 完整与独立。  （5）基金托管人按照《基金合同》和本协议的约定保管基金财产，如有特殊 情况双方可另行协商解决。基金托管人未经基金管理人的指令，不得自行运用、 处分、分配本基金的任何资产（不包含基金托管人依据中国证券登记结算有限责 任公司结算数据完成场内交易交收、两金调整、托管资产开户银行扣收结算费和 账户维护费等费用）。  （6）对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事 人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户的，基金 托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的， 基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失，基金托管人对此不承担任 何责任，但应提供必要的协助和配合。  （7）除依据法律法规和《基金合同》的规定外，基金托管人不得委托第三人 托管基金财产。   （1）基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在具有托管资格的商业银 行开立的“基金募集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。   （2）基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金 额、基金份额持有人人数符合《基金法》、                   《运作办法》等有关规定后，基金管理 人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金托管账户，同时在规 定时间内，聘请符合《证券法》规定的会计师事务所进行验资，出具验资报告。 出具的验资报告由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册会计师签字方为有效。   （3）若基金募集期限届满，未能达到《基金合同》生效的条件，由基金管 理人按规定办理退款等事宜，基金托管人应提供必要的协助或配合。  （1）基金托管人应以本基金的名义在其营业机构开立基金的托管账户，并 根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。  （2）基金托管账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托 管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基 金的任何账户进行本基金业务以外的活动。                            招募说明书（更新）  （3）基金托管账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。  （4）在符合法律法规规定的条件下，基金托管人可以通过基金托管人专用 账户办理基金资产的支付。  （1）基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公 司为基金开立证券账户。  （2）基金证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需要。基金 托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦 不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。  （3）基金证券账户的开立、变更和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账 户资产的管理和运用由基金管理人负责。   证券账户开户费由本基金财产承担，若因基金银行存款余额不足导致证券账 户开户费无法扣收，由基金管理人先行垫付。  （4）基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开 立结算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司 的一级法人清算工作，基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算互保基金、 交收价差资金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。  （5）若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事 其他投资品种的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，若无相关规定，则基 金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。   （1）《基金合同》生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入 全国银行间同业拆借市场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人根据中 国人民银行、银行间市场登记结算机构的有关规定，在银行间市场登记结算机构 开立债券托管账户，持有人账户和资金结算账户，并代表基金进行银行间市场债 券的结算。基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债券市场债券 回购主协议。  （1）在本托管协议订立日之后，本基金被允许从事符合法律法规规定和《基 金合同》约定的其他投资品种的投资业务时，如果涉及相关账户的开设和使用，                                招募说明书（更新） 按有关规则进行开立和使用。   （2）法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定 办理。   基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管 人存放于基金托管人的保管库，也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司、银行间市场清算所股份有 限公司或票据营业中心的代保管库，保管凭证由基金托管人持有。实物证券、银 行定期存款证实书等有价凭证的购买和转让，按基金管理人和基金托管人双方约 定办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的资产不承担保管责 任，但应妥善保管有关凭证。   与基金财产有关的重大合同的签署，由基金管理人负责。由基金管理人代表 基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人 保管。除本协议另有规定外，基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大 合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生 的重大合同，基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的 原件。基金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将重大合同传真给基金托 管人，并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保管期限为《基 金合同》终止后 15 年。   对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供合同复印 件，并在复印件上加盖公章，未经双方协商或未在合同约定范围内，合同原件不 得转移。   （五）基金资产净值的计算和复核 值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值分别除以当日该类基金份额的余额数 量计算，均精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。基金管理人可以设立 大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。   基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公 告。如遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。                              招募说明书（更新） 《基金合同》的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后， 将拟公告的各类基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后， 由基金管理人按约定对外公布。   （六）基金份额持有人名册的保管   基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，基金管 理人应保管基金份额持有人名册，保存期不少于 15 年，法律法规或监管机构另 有规定的除外。如不能妥善保管，则按相关法规承担责任。   在基金托管人要求或编制中期报和年报前，基金管理人应将有关资料送交基 金托管人，不得无故拒绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和完整性。除 非法律、法规、规章另有规定，有权机关另有要求外，基金管理人不得将所保管 的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。   （七）争议解决方式   因本协议产生或与之相关的争议，双方当事人应通过协商、调解解决，协商、 调解不能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按 照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的， 对各方当事人均有约束力，除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用、律师费用由败诉 方承担。   争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续 忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义务，维护基金份额 持有人的合法权益。   本协议受中华人民共和国法律法规（为本协议之目的，在此不包括香港、澳 门特别行政区及台湾地区法律法规）管辖，并按其解释。   （八）托管协议的变更与终止   本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其 内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会 备案。                                 招募说明书（更新）      （1）《基金合同》终止；      （2）基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资 产；      （3）基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管 理权；      （4）发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。                                   招募说明书（更新）              二十三、对基金份额持有人的服务   基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人将根据基 金份额持有人的需要和市场的变化，增加或变更服务项目。主要服务内容如下：   （一）对账单服务 信账单或邮件账单）或其他类型的对账单。   由于投资者提供的手机号码、电子邮箱不详或因通讯故障、延误等原因，造 成对账单无法按时准确送达，请及时到原基金销售网点或致电本公司客服中心办 理相关信息变更。如需补发对账单，敬请拨打客服热线。  （二）基金间转换服务   基金管理人在基金合同生效后的适当时候将为投资者办理基金间的转换业 务，具体业务办理时间、业务规则及转换费率在基金转换公告中列明。  （三）信息定制服务   在技术条件成熟时，基金管理人可为基金投资者提供通过基金管理人网站、 客户服务中心提交信息定制申请，基金管理人通过手机短信（因相关方技术系统 原因，小灵通用户暂不享有短信服务，待技术系统开发运行成功后，基金管理人 将及时向小灵通用户提供上述服务）、EMAIL 等方式为基金投资者发送所订制的 信息，内容包括：交易确认信息、公告信息、投资理财刊物邮件等。  （四）资讯服务   基金管理人为基金份额持有人预设基金查询密码，预设的基金查询密码为投 资者开户证件号码的后 6 位数字，不足 6 位数字的，前面加“0”补足。基金查 询密码用于投资者查询基金账户下的账户和交易信息。投资者请在知晓基金账号 后，及时拨打本公司客户服务中心电话或登录本公司网站修改基金查询密码。   投资者如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户余额、基金产品与服务 等信息，可拨打本公司客户服务中心电话。   客户服务电话：95046                                 招募说明书（更新）  传真：（022）83865564  公司网址：www.thfund.com.cn  电子信箱：service@thfund.com.cn  （五）客户投诉处理  投资者可以拨打本公司客户服务中心电话投诉直销机构的人员和服务。  （六）如本招募说明书存在任何贵机构无法理解的内容，请通过上述方式联 系基金管理人。请确保投资前，贵机构已经全面理解了本招募说明书。                                        招募说明书（更新）                    二十四、其他应披露的事项     披露日期              披露事项名称           披露媒体                    天弘基金管理有限公司                    关于终止凤凰金信（海                    办理旗下基金相关销售                       业务的公告                    天弘安康颐和混合型证                        （更新）                    天弘安康颐和混合型证                        季度报告                    天弘基金管理有限公司                         的公告                    天弘基金管理有限公司                         职公告                    天弘安康颐和混合型证                        季度报告                     天弘基金将严格落实                    《证监会新闻发言人就                    情况答记者问》相关要                          求                                        招募说明书（更新）                    券投资基金 2023 年年                         度报告                    天弘基金管理有限公司                         的公告                    天弘安康颐和混合型证                        季度报告                    天弘安康颐和混合型证                     券投资基金（A 类份                    额）基金产品资料概要                        （更新）                    天弘安康颐和混合型证                     券投资基金（C 类份                    额）基金产品资料概要                        （更新）                    天弘安康颐和混合型证                        季度报告                    天弘基金管理有限公司                    关于终止喜鹊财富基金                    基金相关销售业务的公                          告                    天弘基金管理有限公司                    关于终止中民财富基金                    办理旗下基金相关销售                       业务的公告                                      招募说明书（更新）                    天弘安康颐和混合型证                        期报告                            招募说明书（更新）         二十五、招募说明书存放及查阅方式   依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法 规规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。在支付工本费后，可在 合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。                                招募说明书（更新）              二十六、备查文件  （一）中国证监会准予天弘安康颐和混合型证券投资基金注册的文件  （二）关于申请募集天弘安康颐和混合型证券投资基金之法律意见书  （三）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程  （四）基金托管人业务资格批件和营业执照  （五）《天弘安康颐和混合型证券投资基金基金合同》  （六）《天弘安康颐和混合型证券投资基金托管协议》  （七）中国证监会规定的其他文件   以上第（四）项备查文件存放在基金托管人的办公场所，其他文件存放在基 金管理人的办公场所、营业场所。基金投资者在营业时间内可免费查阅，在支付 工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。                           天弘基金管理有限公司                          二〇二四年十一月十三日